Global universal approximation with Brownian signatures
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Ceylan, Mihriban, Prömel, David J. |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Global universality via discrete-time signatures
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Universal approximation with signatures of non-geometric rough paths
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Distributionally robust approximation property of neural networks
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Universal approximation property of neural stochastic differential equations
von: Kwossek, Anna P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kwossek, Anna P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Chaotic Hedging with Iterated Integrals and Neural Networks
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Local signature-based expansions
von: Bandi, Federico M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bandi, Federico M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean-Field SDEs driven by $G$-Brownian Motion
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Martingale property and moment explosions in signature volatility models
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pathwise uniqueness for singular stochastic Volterra equations with Hölder coefficients
von: Prömel, David J., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Prömel, David J., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Kullback-Leibler Barycentre of Stochastic Processes
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Full error analysis of the random deep splitting method for nonlinear parabolic PDEs and PIDEs
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mean-Variance Portfolio Selection in Long-Term Investments with Unknown Distribution: Online Estimation, Risk Aversion under Ambiguity, and Universality of Algorithms
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2024)
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2024)
The geometry of financial institutions -- Wasserstein clustering of financial data
von: Riess, Lorenz, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Riess, Lorenz, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Discrete approximation of risk-based prices under volatility uncertainty
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Discrete-time weak approximation of a Black-Scholes model with drift and volatility Markov switching
von: Golomoziy, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Golomoziy, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
SURGE: Approximation and Training Free Particle Filter for Diffusion Surrogate
von: Wei, Lifu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wei, Lifu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Càdlàg Rough Path Foundation for Robust Finance
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Universal randomised signatures for generative time series modelling
von: Biagini, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Biagini, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Sequential Portfolio Selection under Latent Side Information-Dependence Structure: Optimality and Universal Learning Algorithms
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2025)
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2025)
Pathwise analysis of log-optimal portfolios
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
On weak notions of no-arbitrage in a 1D general diffusion market with interest rates
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the structure of increasing profits in a 1D general diffusion market with interest rates
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Scaling Limits for Exponential Hedging in the Brownian Framework
von: Dolinksy, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dolinksy, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A discretization scheme for path-dependent FBSDEs and PDEs
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Pricing American Options Time-Capped by a Drawdown Event
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing American options time-capped by a drawdown event in a Lévy market
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Regularity of Solutions of Mean-Field $G$-SDEs
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markovian projections for functionals of Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Application of Laplace Transform to the Ruin Problem with Random Insurance Payments and Investments in a Risky Asset
von: Antipov, Viktor
Veröffentlicht: (2025)
von: Antipov, Viktor
Veröffentlicht: (2025)
Simulating integrated Volterra square-root processes and Volterra Heston models via Inverse Gaussian
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Distortion risk measures of sums of two counter-monotonic risks
von: Huang, Chunle
Veröffentlicht: (2025)
von: Huang, Chunle
Veröffentlicht: (2025)
Linear reflected backward stochastic differential equations arising from vulnerable claims in markets with random horizon
von: Choulli, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Choulli, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multidimensional specific relative entropy between continuous martingales
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Forward Performance Processes under Multiple Default Risks
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the Skew Stickiness Ratio
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
Real-world models for multiple term structures: a unifying HJM semimartingale framework
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Information-Based Trading
von: Bouzianis, George, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bouzianis, George, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Markovian projections for Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Global universality via discrete-time signatures
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Universal approximation with signatures of non-geometric rough paths
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Distributionally robust approximation property of neural networks
von: Ceylan, Mihriban, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Universal approximation property of neural stochastic differential equations
von: Kwossek, Anna P., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Chaotic Hedging with Iterated Integrals and Neural Networks
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2022)