Buchumschlag

Near-Maturity Asymptotics of Critical Prices of American Put Options under Exponential Lévy Models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Figueroa-López, José E., Gong, Ruoting
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Mathematical Finance Probability 60G51 60F99 60G40 91G20
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