Scale-Invariant Robust Estimation of High-Dimensional Kronecker-Structured Matrices
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Zhang, Xiaoyu, Fan, Zhiyun, Zhang, Wenyang, Wang, Di |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
von: Fan, Zhiyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fan, Zhiyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Minimax Optimal Robust Sparse Regression with Heavy-Tailed Designs: A Gradient-Based Approach
von: Zhou, Kaiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhou, Kaiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
High-dimensional low-rank matrix regression with unknown latent structures
von: Wang, Di, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Di, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimating Precision Matrices for High-Dimensional Interval-Valued Data
von: Qin, Zhongfeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Qin, Zhongfeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Robust Gradient Descent Estimation for Tensor Models under Heavy-Tailed Distributions
von: Zhang, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Robust and Well-conditioned Sparse Estimation for High-dimensional Covariance Matrices
von: Wang, Shaoxin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Shaoxin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Localization Estimator for High Dimensional Tensor Covariance Matrices
von: Sun, Hao-Xuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sun, Hao-Xuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Robust High-Dimensional Time-Varying Coefficient Estimation
von: Shin, Minseok, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Shin, Minseok, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Testing Separability of High-Dimensional Covariance Matrices
von: Sung, Bongjung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sung, Bongjung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Rank Estimation for Noisy Matrices
von: Roy, Subhrajyoty, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Roy, Subhrajyoty, et al.
Veröffentlicht: (2025)
High-Dimensional Hettmansperger-Randles Estimator and its Applications
von: Yan, Guowei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yan, Guowei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimating Factor-Based Spot Volatility Matrices with Noisy and Asynchronous High-Frequency Data
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
High-Dimensional Multivariate VAR Estimation with Spatio-Temporal Structure
von: Bai, Peiliang
Veröffentlicht: (2026)
von: Bai, Peiliang
Veröffentlicht: (2026)
Multi-Task Learning for High-Dimensional Regression with Many Weak Instruments
von: Zhang, Di, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Di, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Nonparametric Estimation of Large Spot Volatility Matrices for High-Frequency Financial Data
von: Bu, Ruijun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bu, Ruijun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Reduced-Rank Autoregressive Model for High-Dimensional Multivariate Network Time Series
von: Lyu, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lyu, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Structured Estimator for large Covariance Matrices in the Presence of Pairwise and Spatial Covariates
von: Metodiev, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Metodiev, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Spectral Change Point Estimation for High Dimensional Time Series by Sparse Tensor Decomposition
von: Zhang, Xinyu, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhang, Xinyu, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adaptive and Stratified Subsampling for High-Dimensional Robust Estimation
von: Mittal, Prateek, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mittal, Prateek, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonconvex High-Dimensional Time-Varying Coefficient Estimation for Noisy High-Frequency Observations with a Factor Structure
von: Shin, Minseok, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shin, Minseok, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Covariance Matrix Estimation for High-Dimensional Interval-Valued Data with Positive Definiteness
von: Tian, Wan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Tian, Wan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Two-way Homogeneity Pursuit for Quantile Network Vector Autoregression
von: Liu, Wenyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Wenyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Robust Ultra-High-Dimensional Variable Selection With Correlated Structure Using Group Testing
von: Guo, Wanru, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Guo, Wanru, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Covariance Function Estimation for High-Dimensional Functional Time Series with Dual Factor Structures
von: Leng, Chenlei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Leng, Chenlei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Regularized Estimation of the Loading Matrix in Factor Models for High-Dimensional Time Series
von: Liu, Xialu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Xialu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust $M$-Estimation of Scatter Matrices via Precision Structure Shrinkage
von: Nikai, Soma, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Nikai, Soma, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Regularised Spectral Estimation for High-Dimensional Point Processes
von: Pinkney, Carla, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pinkney, Carla, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Heterogeneous Quantile Treatment Effect Estimation for Longitudinal Data with High-Dimensional Confounding
von: Qiu, Zhixin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Qiu, Zhixin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Spatial-Sign-Based Testing of High-Dimensional Alpha in Conditional Factor Models
von: Zhao, Ping, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhao, Ping, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Bayesian Environment Invariant Regression
von: Zhang, Ruqian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhang, Ruqian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Fast and Scalable Cellwise-Robust Ensembles for High-Dimensional Data
von: Christidis, Anthony, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christidis, Anthony, et al.
Veröffentlicht: (2026)
High-Dimensional Time-Varying Coefficient Estimation in Diffusion Models
von: Kim, Donggyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Kim, Donggyu, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Regularized Estimation of High-Dimensional Matrix-Variate Autoregressive Models
von: Jiang, Hangjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jiang, Hangjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Adaptive Long-Run Variance Thresholding for Sparse Covariance Estimation in High-Dimensional Time Series
von: Zhang, Wenhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhang, Wenhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Integrative Estimation for Distributed Precision Matrices with Heterogeneity Adjustment
von: Sun, Yinrui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sun, Yinrui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Demystify Doubly-Robust Estimation: The Role of Overlap
von: Yang, Chengxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Yang, Chengxin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Semi-Supervised Quantile Estimation: Robust and Efficient Inference in High Dimensional Settings
von: Chakrabortty, Abhishek, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chakrabortty, Abhishek, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Robust High-Dimensional Covariate-Assisted Network Modeling
von: Zhao, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhao, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Statistical Inference for High-Dimensional Robust Linear Regression Models via Recursive Online-Score Estimation
von: Zheng, Dian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zheng, Dian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
High-Dimensional Expected Shortfall Regression
von: Zhang, Shushu, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhang, Shushu, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
von: Fan, Zhiyun, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Minimax Optimal Robust Sparse Regression with Heavy-Tailed Designs: A Gradient-Based Approach
von: Zhou, Kaiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
High-dimensional low-rank matrix regression with unknown latent structures
von: Wang, Di, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Estimating Precision Matrices for High-Dimensional Interval-Valued Data
von: Qin, Zhongfeng, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Robust Gradient Descent Estimation for Tensor Models under Heavy-Tailed Distributions
von: Zhang, Xiaoyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)