Buchumschlag

Covariance-Aware Simplex Projection for Cardinality-Constrained Portfolio Optimization

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Iliopoulos, Nikolaos
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management Machine Learning Neural and Evolutionary Computing Computational Finance 91G10 (Primary), 90C59 (Secondary) G.1.6; I.2.8
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