Salvato in:
| Autori principali: | Yuan, Chaofeng, Xu, Sainan, Kong, Xingbing, Guo, Jianhua |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2512.20005 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Modeling large dimensional matrix time series with partially known and latent factors
di: Hui, Yongchang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hui, Yongchang, et al.
Pubblicazione: (2024)
High dimensional matrix estimation through elliptical factor models
di: Xu, Xinyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xu, Xinyue, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust estimation for number of factors in high dimensional factor modeling via Spearman correlation matrix
di: Qiu, Jiaxin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Qiu, Jiaxin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Identification and estimation for matrix time series CP-factor models
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Highly robust factored principal component analysis for matrix-valued outlier accommodation and explainable detection via matrix minimum covariance determinant
di: Wu, Wenhui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Wenhui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Factor modelling for high-dimensional functional time series
di: Guo, Shaojun, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Guo, Shaojun, et al.
Pubblicazione: (2021)
Information matrix test for normality of innovations in stationary time series models
di: Liu, Zixuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Zixuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Applying non-negative matrix factorization with covariates to multivariate time series data as a vector autoregression model
di: Satoh, Kenichi
Pubblicazione: (2025)
di: Satoh, Kenichi
Pubblicazione: (2025)
Weight-calibrated estimation for factor models of high-dimensional time series
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Statistical inference for high-dimensional spectral density matrix
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Tail-robust estimation of factor-adjusted vector autoregressive models for high-dimensional time series
di: Dijk, Dylan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dijk, Dylan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2018)
Estimation of large approximate dynamic matrix factor models based on the EM algorithm and Kalman filtering
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive adequacy testing of high-dimensional factor-augmented regression model
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spectral analysis of high-dimensional spot volatility matrix with applications
di: Liu, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Applying non-negative matrix factorization with covariates to label matrix for classification
di: Satoh, Kenichi
Pubblicazione: (2025)
di: Satoh, Kenichi
Pubblicazione: (2025)
Consistent diffusion matrix estimation from population time series
di: Forrow, Aden
Pubblicazione: (2024)
di: Forrow, Aden
Pubblicazione: (2024)
Estimation and inference of high-dimensional partially linear regression models with latent factors
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Interpretable models for forecasting high-dimensional functional time series
di: Shang, Han Lin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Shang, Han Lin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Tensor-product interactions in Markov-switching models
di: Koslik, Jan-Ole
Pubblicazione: (2025)
di: Koslik, Jan-Ole
Pubblicazione: (2025)
Forecasting high-dimensional functional time series with dual-factor structures
di: Tang, Chen, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Tang, Chen, et al.
Pubblicazione: (2021)
Inference in matrix-valued time series with common stochastic trends and multifactor error structure
di: Chen, Rong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Rong, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Tucker tensor factor models: matricization and mode-wise PCA estimation
di: Zhang, Xu, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Zhang, Xu, et al.
Pubblicazione: (2022)
Tucker Diffusion Model for High-dimensional Tensor Generation
di: Guo, Jianhua, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Guo, Jianhua, et al.
Pubblicazione: (2026)
Interpretable additive model for analyzing high-dimensional functional time series
di: Wang, Haixu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Haixu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Tail-robust factor modelling of vector and tensor time series in high dimensions
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Testing for large-dimensional covariance matrix under differential privacy
di: Sang, Shiwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sang, Shiwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-dimensional covariance matrix regularization using informative targets
di: Rehman, Atiq Ur, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rehman, Atiq Ur, et al.
Pubblicazione: (2025)
Online simplex-structured matrix factorization
di: Kouakou, Hugues, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kouakou, Hugues, et al.
Pubblicazione: (2025)
Test for mean matrix in GMANOVA model under heteroscedasticity and non-normality for high-dimensional data
di: Yamada, Takayuki, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Yamada, Takayuki, et al.
Pubblicazione: (2020)
Large covariance matrix estimation with factor-assisted variable clustering
di: Li, Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)
A graphical framework for interpretable correlation matrix models
di: Sterrantino, Anna Freni, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Sterrantino, Anna Freni, et al.
Pubblicazione: (2023)
Cure models: from mixture to matrix distributions
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bladt, Martin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Change-point estimation for Weibull time series with copula-based Markov models
di: Sun, Li-Hsien, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Sun, Li-Hsien, et al.
Pubblicazione: (2026)
High-dimensional low-rank matrix regression with unknown latent structures
di: Wang, Di, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Di, et al.
Pubblicazione: (2025)
Latent Gaussian dynamic factor modeling and forecasting for multivariate count time series
di: Kim, Younghoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kim, Younghoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
NMF-FFB: Non-negative matrix factorization with feedforward-feedback structure
di: Satoh, Kenichi
Pubblicazione: (2025)
di: Satoh, Kenichi
Pubblicazione: (2025)
Compressive Bayesian non-negative matrix factorization for mutational signatures analysis
di: Zito, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zito, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Difference-based covariance matrix estimate in time series nonparametric regression with applications to specification tests
di: Bai, Lujia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bai, Lujia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Documenti analoghi
-
Modeling large dimensional matrix time series with partially known and latent factors
di: Hui, Yongchang, et al.
Pubblicazione: (2024) -
High dimensional matrix estimation through elliptical factor models
di: Xu, Xinyue, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Robust estimation for number of factors in high dimensional factor modeling via Spearman correlation matrix
di: Qiu, Jiaxin, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Identification and estimation for matrix time series CP-factor models
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Highly robust factored principal component analysis for matrix-valued outlier accommodation and explainable detection via matrix minimum covariance determinant
di: Wu, Wenhui, et al.
Pubblicazione: (2025)