GIFfluence: A Visual Approach to Investor Sentiment and the Stock Market
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Gu, Ming, Hirshleifer, David, Teoh, Siew Hong, Wu, Shijia |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Retail Investor Horizon and Earnings Announcements
von: Vamossy, Domonkos F.
Veröffentlicht: (2025)
von: Vamossy, Domonkos F.
Veröffentlicht: (2025)
Statistical Arbitrage in Options Markets by Graph Learning and Synthetic Long Positions
von: Hong, Yoonsik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hong, Yoonsik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Role of Intangible Investment in Predicting Stock Returns: Six Decades of Evidence
von: Li, Lin
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Lin
Veröffentlicht: (2025)
Corporate Bond Yield Curve Modeling: A Rating-Based Regime-Switching Generalized CIR Approach
von: Xu, Maochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Xu, Maochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Super-efficiency and Stock Market Valuation: Evidence from Listed Banks in China (2006 to 2023)
von: Liao, Yun
Veröffentlicht: (2024)
von: Liao, Yun
Veröffentlicht: (2024)
Asset Pricing in the Presence of Market Microstructure Noise
von: Yegon, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yegon, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asset Pricing Model in Markets of Imperfect Information and Subjective Views
von: Lalioui, Hafid, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lalioui, Hafid, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Option-Implied Zero-Coupon Yields: Unifying Bond and Equity Markets
von: Lee, Ting-Jung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lee, Ting-Jung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Co-evolutionary Approach for Heston Calibration
von: Gutierrez, Julian
Veröffentlicht: (2025)
von: Gutierrez, Julian
Veröffentlicht: (2025)
One Rising Ship Sinks Other Ships: Cross-Chain Negative Spillovers in Crypto Markets
von: Ma, Mengzhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ma, Mengzhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Fair Pricing in Long-Term Insurance: A Unified Framework
von: Lim, Hong Beng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lim, Hong Beng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Heterogeneous Beliefs Model of Stock Market Predictability
von: Park, Jiho
Veröffentlicht: (2024)
von: Park, Jiho
Veröffentlicht: (2024)
Why `Fair Market Valuations' are Inappropirate for Employee-Owned Firms and Partnerships
von: Ellerman, David
Veröffentlicht: (2025)
von: Ellerman, David
Veröffentlicht: (2025)
Generic Forward Curve Dynamics for Commodity Derivatives
von: Xiao, David
Veröffentlicht: (2023)
von: Xiao, David
Veröffentlicht: (2023)
Interpretable Factors of Firm Characteristics
von: Jiao, Yuxiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jiao, Yuxiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Measuring the performance of investments in information security startups: An empirical analysis by cybersecurity sectors using Crunchbase data
von: Maréchal, Loïc, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Maréchal, Loïc, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Social Media Emotions and Market Behavior
von: Vamossy, Domonkos F.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vamossy, Domonkos F.
Veröffentlicht: (2024)
A Risk Sensitive Contract-unified Reinforcement Learning Approach for Option Hedging
von: Peng, Xianhua, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peng, Xianhua, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A CDS Option Miscellany
von: Martin, Richard J
Veröffentlicht: (2011)
von: Martin, Richard J
Veröffentlicht: (2011)
Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Electricity Price Forecasting in the Irish Balancing Market
von: O'Connor, Ciaran, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: O'Connor, Ciaran, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A3T-GCN for FTSE100 Components Price Forecasting
von: Paredes, A. L.
Veröffentlicht: (2025)
von: Paredes, A. L.
Veröffentlicht: (2025)
A general framework for pricing and hedging under local viability
von: Chau, Huy N., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chau, Huy N., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multi-Task Dynamic Pricing in Credit Market with Contextual Information
von: Javanmard, Adel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Javanmard, Adel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Joint Pricing in SPX and VIX Derivative Markets with Composite Change of Time Models
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Foreign Signal Radar
von: Jiao, Wei
Veröffentlicht: (2025)
von: Jiao, Wei
Veröffentlicht: (2025)
VIX options in the SABR model
von: Pirjol, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pirjol, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part II
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
Fast Derivative Valuation from Volatility Surfaces using Machine Learning
von: Ding, Lijie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ding, Lijie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean-Reverting SABR Models: Closed-form Surfaces and Calibration for Equities
von: Perederiy, V.
Veröffentlicht: (2025)
von: Perederiy, V.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Pricing of Equity-Indexed Annuities under Uncertain Volatility and Stochastic Interest Rate
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Goudenège, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Modelling and valuation of catastrophe bonds across multiple regions
von: Burnecki, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Burnecki, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Generative Pricing of Basket Options via Signature-Conditioned Mixture Density Networks
von: Molla, Hasib Uddin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Molla, Hasib Uddin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Do Sell-side Analyst Reports Have Investment Value?
von: Lv, Linying
Veröffentlicht: (2025)
von: Lv, Linying
Veröffentlicht: (2025)
Modeling portfolio loss distribution under infectious defaults and immunization
von: Torri, Gabriele, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Torri, Gabriele, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing Fractal Derivatives under Sub-Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps
von: Karimi, Nader
Veröffentlicht: (2025)
von: Karimi, Nader
Veröffentlicht: (2025)
Path-dependent, ESG-valued, option pricing in the Bachelier-Black-Scholes-Merton model
von: Divelgama, Bhathiya, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Divelgama, Bhathiya, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing and hedging the prepayment option of mortgages under stochastic housing market activity
von: Perotti, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Perotti, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Design and valuation of multi-region CoCoCat bonds
von: Wszoła, Jacek, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wszoła, Jacek, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing and Calibration of VIX Derivatives in Mixed Bergomi Models via Quantisation
von: Kyakutwika, Nelson, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kyakutwika, Nelson, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Retail Investor Horizon and Earnings Announcements
von: Vamossy, Domonkos F.
Veröffentlicht: (2025) -
Statistical Arbitrage in Options Markets by Graph Learning and Synthetic Long Positions
von: Hong, Yoonsik, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
The Role of Intangible Investment in Predicting Stock Returns: Six Decades of Evidence
von: Li, Lin
Veröffentlicht: (2025) -
Corporate Bond Yield Curve Modeling: A Rating-Based Regime-Switching Generalized CIR Approach
von: Xu, Maochun, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Super-efficiency and Stock Market Valuation: Evidence from Listed Banks in China (2006 to 2023)
von: Liao, Yun
Veröffentlicht: (2024)