Buchumschlag

Some Studies on Stochastic Optimization based Quantitative Risk Management

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hu, Zhaolin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Stochastic Optimization of Global Agrochemical Supply Chains with Risk Management: Modeling and Reformulation
von: Naraghi, Saba Ghasemi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Accelerating Single-Point Zeroth-Order Optimization with Regression-Based Gradient Surrogates
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Approximation Methods for Distortion Risk Measure Optimization
von: Jiang, Jinyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Stochastic Approximation of Minimax Excess Risk Optimization
von: Zhang, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Efficient Algorithms for A Class of Stochastic Hidden Convex Optimization and Its Applications in Network Revenue Management
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

TS-RSR: A provably efficient approach for batch Bayesian Optimization
von: Ren, Zhaolin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Unsafe Probabilities and Risk Contours for Stochastic Processes using Convex Optimization
von: Miller, Jared, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Inventory Management Under Stochastic Demand: A Simulation-Optimization Approach
von: Maitra, Sarit
Veröffentlicht: (2024)

Multistage Stochastic Programming for Rare Event Risk Mitigation in Power Systems Management
von: Mastropietro, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Iterative Problem-Driven Scenario Reduction Framework for Stochastic Optimization with Conditional Value-at-Risk
von: Zhuang, Yingrui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Cyber Risk Management and Mitigation via Controlled Stochastic SIS Dynamics: An Optimal Control Approach
von: Na, Shize, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimization-Guided Exploration of Advanced Air Mobility Congestion Management Strategies with Stochastic Demands
von: Wu, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Nonlinear Control via Finite-dimensional Spectral Dynamic Embedding
von: Ren, Zhaolin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Momentum-based Stochastic Algorithm for Linearly Constrained Nonconvex Optimization
von: Qiu, Chenyang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Model Predictive Control based on Mixed Random Variables for Economic Energy Management
von: Pinter, Janik, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Optimization and Data Science
von: Avetisyan, Arutyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Gradient Descent for Constrained Optimization based on Adaptive Relaxed Barrier Functions
von: Dimitrieski, Naum, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Fractional Risk Analysis of Stochastic Systems with Jumps and Memory
von: Sun, Yimeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Peak Time-Windowed Risk Estimation of Stochastic Processes
von: Miller, Jared, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Optimization for Stochastic Renewal Systems
von: Neely, Michael J.
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear Optimization Filters for Stochastic Time-Varying Convex Optimization
von: Simonetto, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Distributed Stochastic Optimization for Non-Smooth and Weakly Convex Problems under Heavy-Tailed Noise
von: Hu, Jun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Compressed Momentum-based Single-Point Zeroth-Order Algorithm for Stochastic Distributed Nonconvex Optimization
von: Chen, Linjing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Biased Stochastic First-Order Methods for Conditional Stochastic Optimization and Applications in Meta Learning
von: Hu, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Zeroth-Order Stochastic Mirror Descent Algorithms for Minimax Excess Risk Optimization
von: Gu, Zhihao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk-Averse Stochastic User Equilibrium on Uncertain Transportation Networks
von: Bao, Wencheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Value of Risk-Averse Multistage Stochastic Programming in Capacity Planning
von: Yu, Xian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Zeroth-order Proximal Stochastic Gradient Method for Weakly Convex Stochastic Optimization
von: Pougkakiotis, Spyridon, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Generalization of Silver Stepsize Schedule to Stochastic Optimization
von: Bai, Luwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Stochastic Multi-Proximal Method for Nonsmooth Optimization
von: Condat, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Push-Pull for Decentralized Nonconvex Optimization
von: You, Runze, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Universal Gradient Methods for Stochastic Convex Optimization
von: Rodomanov, Anton, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Some Versions of Subspace Optimization Methods with Inexact Gradient Information
von: Kuruzov, Ilya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk-based Design Optimization for Powder Bed Fusion Metal Additive Manufacturing
von: Guo, Yulin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An Alternating Direction Method of Multipliers for Utility-based Shortfall Risk Portfolio Optimization
von: Xiao, Rufeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Ergodic-risk Criterion for Stochastically Stabilizing Policy Optimization
von: Talebi, Shahriar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

(Corrected Version) Push-LSVRG-UP: Distributed Stochastic Optimization over Unbalanced Directed Networks with Uncoordinated Triggered Probabilities
von: Hu, Jinhui, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Peak Value-at-Risk Estimation of Stochastic Processes using Occupation Measures
von: Miller, Jared, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic Model Predictive Control with Online Risk Allocation and Feedback Gain Selection
von: Barbosa, Filipe Marques, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Aware Fixed-Time Stabilization of Stochastic Systems under Measurement Uncertainty
von: Black, Mitchell, et al.
Veröffentlicht: (2024)