Uncertainty-Adjusted Sorting for Asset Pricing with Machine Learning
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Liu, Yan, Luo, Ye, Wang, Zigan, Zhang, Xiaowei |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimizing Sharpe Ratio: Risk-Adjusted Decision-Making in Multi-Armed Bandits
di: Khurshid, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Khurshid, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2024)
Clustering Digital Assets Using Path Signatures: Application to Portfolio Construction
di: Inzirillo, Hugo
Pubblicazione: (2024)
di: Inzirillo, Hugo
Pubblicazione: (2024)
Application of Deep Learning for Factor Timing in Asset Management
di: Panda, Prabhu Prasad, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Panda, Prabhu Prasad, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Reinforcement Learning for Optimal Asset Allocation Using DDPG with TiDE
di: Liu, Rongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Rongwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Enhancing Portfolio Optimization with Deep Learning Insights
di: Luo, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Luo, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)
Hopfield Networks for Asset Allocation
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Signature-Informed Transformer for Asset Allocation
di: Hwang, Yoontae, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hwang, Yoontae, et al.
Pubblicazione: (2025)
Machine Learning Based Stress Testing Framework for Indian Financial Market Portfolios
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: G, Vidya Sagar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Investor Sentiment in Asset Pricing Models: A Review of Empirical Evidence
di: Lis, Szymon
Pubblicazione: (2024)
di: Lis, Szymon
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Financial Index Tracking
di: Peng, Xianhua, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Peng, Xianhua, et al.
Pubblicazione: (2023)
Stochastic Discount Factors with Cross-Asset Spillovers
di: Avramov, Doron, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Avramov, Doron, et al.
Pubblicazione: (2026)
Portfolio Management using Deep Reinforcement Learning
di: Pawar, Ashish Anil, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pawar, Ashish Anil, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement-Learning Portfolio Allocation with Dynamic Embedding of Market Information
di: He, Jinghai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: He, Jinghai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Benchmarking Robustness of Deep Reinforcement Learning approaches to Online Portfolio Management
di: Velay, Marc, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Velay, Marc, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimizing Portfolio with Two-Sided Transactions and Lending: A Reinforcement Learning Framework
di: Habibnia, Ali, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Habibnia, Ali, et al.
Pubblicazione: (2024)
Combining Transformer based Deep Reinforcement Learning with Black-Litterman Model for Portfolio Optimization
di: Sun, Ruoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sun, Ruoyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Developing A Multi-Agent and Self-Adaptive Framework with Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Risk Management
di: Li, Zhenglong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Li, Zhenglong, et al.
Pubblicazione: (2024)
NewsNet-SDF: Stochastic Discount Factor Estimation with Pretrained Language Model News Embeddings via Adversarial Networks
di: Wang, Shunyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Shunyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
BPQP: A Differentiable Convex Optimization Framework for Efficient End-to-End Learning
di: Pan, Jianming, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pan, Jianming, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Regret-Optimized Portfolio Enhancement through Deep Reinforcement Learning and Future Looking Rewards
di: Karzanov, Daniil, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Karzanov, Daniil, et al.
Pubblicazione: (2025)
Financially Guided Deep Portfolio Optimization
di: Fernandes, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fernandes, Rahul, et al.
Pubblicazione: (2026)
Do Better Volatility Forecasts Lead to Better Portfolios? Evidence from Graph Neural Networks
di: Wade, Rylan
Pubblicazione: (2026)
di: Wade, Rylan
Pubblicazione: (2026)
A comprehensive review and analysis of different modeling approaches for financial index tracking problem
di: Dhingra, Vrinda, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dhingra, Vrinda, et al.
Pubblicazione: (2026)
Portfolio Optimization Proxies under Label Scarcity and Regime Shifts via Bayesian and Deterministic Students under Semi-Supervised Sandwich Training
di: Chattopadhyay, Adhiraj
Pubblicazione: (2026)
di: Chattopadhyay, Adhiraj
Pubblicazione: (2026)
Variable selection for minimum-variance portfolios
di: Moura, Guilherme V., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Moura, Guilherme V., et al.
Pubblicazione: (2025)
Solving dynamic portfolio selection problems via score-based diffusion models
di: Aghapour, Ahmad, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aghapour, Ahmad, et al.
Pubblicazione: (2025)
Increase Alpha: Performance and Risk of an AI-Driven Trading Framework
di: Ghatak, Sid, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghatak, Sid, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Portfolio Rebalancing: A Hybrid new Model Using GNNs and Pathfinding for Cost Efficiency
di: Vallarino, Diego
Pubblicazione: (2024)
di: Vallarino, Diego
Pubblicazione: (2024)
Disentangling the sources of cyber risk premia
di: Maréchal, Loïc, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Maréchal, Loïc, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimizing Portfolio Performance through Clustering and Sharpe Ratio-Based Optimization: A Comparative Backtesting Approach
di: Park, Keon Vin
Pubblicazione: (2025)
di: Park, Keon Vin
Pubblicazione: (2025)
Hedge Fund Portfolio Construction Using PolyModel Theory and iTransformer
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Enhancement of price trend trading strategies via image-induced importance weights
di: Zhu, Zhoufan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhu, Zhoufan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Factor-Based Conditional Diffusion Model for Contextual Portfolio Optimization
di: Gao, Xuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gao, Xuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Case Study of Next Portfolio Prediction for Mutual Funds
di: Thomaz, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Thomaz, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Evaluating Loss Functions for Stock Ranking: An Empirical Analysis With Transformer Model
di: Kwiatkowski, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwiatkowski, Jan, et al.
Pubblicazione: (2025)
skfolio: Portfolio Optimization in Python
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nicolini, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Technical Indicator Networks (TINs): An Interpretable Neural Architecture Modernizing Classic al Technical Analysis for Adaptive Algorithmic Trading
di: Lu, Longfei
Pubblicazione: (2025)
di: Lu, Longfei
Pubblicazione: (2025)
Accelerated Portfolio Optimization and Option Pricing with Reinforcement Learning
di: Keramati, Hadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Keramati, Hadi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asset management with an ESG mandate
di: Azzone, Michele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Azzone, Michele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Optimizing Sharpe Ratio: Risk-Adjusted Decision-Making in Multi-Armed Bandits
di: Khurshid, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Clustering Digital Assets Using Path Signatures: Application to Portfolio Construction
di: Inzirillo, Hugo
Pubblicazione: (2024) -
Application of Deep Learning for Factor Timing in Asset Management
di: Panda, Prabhu Prasad, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Deep Reinforcement Learning for Optimal Asset Allocation Using DDPG with TiDE
di: Liu, Rongwei, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Enhancing Portfolio Optimization with Deep Learning Insights
di: Luo, Brandon, et al.
Pubblicazione: (2026)