Forward Performance Processes under Multiple Default Risks
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Chong, Wing Fung, Dumitrescu, Roxana, Liang, Gechun, Ng, Kenneth Tsz Hin |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Robust forward investment and consumption under drift and volatility uncertainties: A randomization approach
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
European Options in Market Models with Multiple Defaults: the BSDE approach
von: Grigorova, Miryana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Grigorova, Miryana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Max- and min-stability under first-order stochastic dominance
von: Chambers, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chambers, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Discrete approximation of risk-based prices under volatility uncertainty
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Blessing, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Constrained optimal stopping under a regime-switching model
von: Arai, Takuji, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Arai, Takuji, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Reinsurance under Endogenous Default and Background Risk
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Despite Absolute Information Advantages, All Investors Incur Welfare Loss
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Dependent Default Modeling through Multivariate Generalized Cox Processes
von: Gueye, Djibril, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gueye, Djibril, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
von: Ling, Patrick
Veröffentlicht: (2025)
von: Ling, Patrick
Veröffentlicht: (2025)
Robust SGLD algorithm for solving non-convex distributionally robust optimisation problems
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Neufeld, Ariel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Gordon Growth Model with Vector Autoregressive Process
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)
A discretization scheme for path-dependent FBSDEs and PDEs
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jang, Jiuk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ranking Metrics: Extending Acceptability and Performance Indexes
von: Hitaj, Asmerilda, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hitaj, Asmerilda, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Exponential Hedging for the Ornstein-Uhlenbeck Process in the Presence of Linear Price Impact
von: Dolinsky, Yan
Veröffentlicht: (2025)
von: Dolinsky, Yan
Veröffentlicht: (2025)
On the Skew Stickiness Ratio
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
Martingale expansion for stochastic volatility
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
von: Fukasawa, Masaaki
Veröffentlicht: (2026)
Visible absorbing decompositions and uniqueness of invariant probabilities
von: Attali, Jean-Gabriel
Veröffentlicht: (2026)
von: Attali, Jean-Gabriel
Veröffentlicht: (2026)
Mean-Field SDEs driven by $G$-Brownian Motion
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Linear reflected backward stochastic differential equations arising from vulnerable claims in markets with random horizon
von: Choulli, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Choulli, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multidimensional specific relative entropy between continuous martingales
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Real-world models for multiple term structures: a unifying HJM semimartingale framework
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fontana, Claudio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local signature-based expansions
von: Bandi, Federico M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bandi, Federico M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Information-Based Trading
von: Bouzianis, George, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bouzianis, George, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Markovian projections for Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Discrete-time weak approximation of a Black-Scholes model with drift and volatility Markov switching
von: Golomoziy, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Golomoziy, Vitaliy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pricing American Options Time-Capped by a Drawdown Event
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On non-negative solutions of stochastic Volterra equations with jumps and non-Lipschitz coefficients
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alfonsi, Aurélien, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Change of numeraire for weak martingale transport
von: Beiglböck, Mathias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Beiglböck, Mathias, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Martingale property and moment explosions in signature volatility models
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The second-order Esscher martingale densities for continuous-time market models
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Subleading correction to the Asian options volatility in the Black-Scholes model
von: Pirjol, Dan
Veröffentlicht: (2024)
von: Pirjol, Dan
Veröffentlicht: (2024)
Pricing American options time-capped by a drawdown event in a Lévy market
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Regularity of Solutions of Mean-Field $G$-SDEs
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Markovian projections for functionals of Itô semimartingales with jumps
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Larsson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On weak notions of no-arbitrage in a 1D general diffusion market with interest rates
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anagnostakis, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Gradient Flow of the Bass Functional in Martingale Optimal Transport
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Robust forward investment and consumption under drift and volatility uncertainties: A randomization approach
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Predictable Relative Forward Performance Processes: Multi-Agent and Mean Field Games for Portfolio Management
von: Liang, Gechun, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
European Options in Market Models with Multiple Defaults: the BSDE approach
von: Grigorova, Miryana, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Max- and min-stability under first-order stochastic dominance
von: Chambers, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2024)