Temporal Kolmogorov-Arnold Networks (T-KAN) for High-Frequency Limit Order Book Forecasting: Efficiency, Interpretability, and Alpha Decay
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Makinde, Ahmad |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Deep Limit Order Book Forecasting
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
HLOB -- Information Persistence and Structure in Limit Order Books
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024)
DiffVolume: Diffusion Models for Volume Generation in Limit Order Books
di: Wang, Zhuohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Zhuohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Learning Meets Queue-Reactive: A Framework for Realistic Limit Order Book Simulation
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Efficient deep learning model to Predict Stock Price Movement Based on Limit Order Book
di: Yang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting High Frequency Order Flow Imbalance
di: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Anantha, Aditya Nittur, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exploring Microstructural Dynamics in Cryptocurrency Limit Order Books: Better Inputs Matter More Than Stacking Another Hidden Layer
di: Wang, Haochuan
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Haochuan
Pubblicazione: (2025)
Estimation of an Order Book Dependent Hawkes Process for Large Datasets
di: Mucciante, Luca, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mucciante, Luca, et al.
Pubblicazione: (2023)
Bridging the Reality Gap in Limit Order Book Simulation
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Noble, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2026)
ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Interpretable ML for High-Frequency Execution
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2023)
Learning the Spoofability of Limit Order Books With Interpretable Probabilistic Neural Networks
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2025)
MacroHFT: Memory Augmented Context-aware Reinforcement Learning On High Frequency Trading
di: Zong, Chuqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zong, Chuqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Trading Large Orders in the Presence of Multiple High-Frequency Anticipatory Traders
di: Xu, Ziyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xu, Ziyi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Supervised Autoencoder MLP for Financial Time Series Forecasting
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2024)
Competition and Incentives in a Shared Order Book
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
When AI Trading Agents Compete: Adverse Selection of Meta-Orders by Reinforcement Learning-Based Market Making
di: Jafree, Ali Raza, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jafree, Ali Raza, et al.
Pubblicazione: (2025)
Limit Order Book Simulations: A Review
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stockformer: A Price-Volume Factor Stock Selection Model Based on Wavelet Transform and Multi-Task Self-Attention Networks
di: Ma, Bohan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ma, Bohan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
High-Frequency Trading Liquidity Analysis | Application of Machine Learning Classification
di: Bhatia, Sid, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bhatia, Sid, et al.
Pubblicazione: (2024)
Limit Order Book Simulation and Trade Evaluation with $K$-Nearest-Neighbor Resampling
di: Giegrich, Michael, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Giegrich, Michael, et al.
Pubblicazione: (2024)
DeePM: Regime-Robust Deep Learning for Systematic Macro Portfolio Management
di: Wood, Kieran, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wood, Kieran, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian Robust Financial Trading with Adversarial Synthetic Market Data
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Diverse Approaches to Optimal Execution Schedule Generation
di: de Witt, Robert, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: de Witt, Robert, et al.
Pubblicazione: (2026)
Deep Learning for Financial Time Series: A Large-Scale Benchmark of Risk-Adjusted Performance
di: Saly-Kaufmann, Adir, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Saly-Kaufmann, Adir, et al.
Pubblicazione: (2026)
Detecting Toxic Flow
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal Execution with Reinforcement Learning
di: Hafsi, Yadh, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hafsi, Yadh, et al.
Pubblicazione: (2024)
On-line reinforcement learning for optimization of real-life energy trading strategy
di: Lepak, Łukasz, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lepak, Łukasz, et al.
Pubblicazione: (2023)
Trading through Earnings Seasons using Self-Supervised Contrastive Representation Learning
di: Ye, Zhengxin Joseph, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ye, Zhengxin Joseph, et al.
Pubblicazione: (2024)
Evaluation of Reinforcement Learning Techniques for Trading on a Diverse Portfolio
di: Khare, Ishan S., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Khare, Ishan S., et al.
Pubblicazione: (2023)
End-to-End Policy Learning of a Statistical Arbitrage Autoencoder Architecture
di: Krause, Fabian, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Krause, Fabian, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Pricing in Securities Lending Market: Application in Revenue Optimization for an Agent Lender Portfolio
di: Xu, Jing, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xu, Jing, et al.
Pubblicazione: (2024)
Market-GAN: Adding Control to Financial Market Data Generation with Semantic Context
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2023)
FinRLlama: A Solution to LLM-Engineered Signals Challenge at FinRL Contest 2024
di: Grover, Arnav
Pubblicazione: (2025)
di: Grover, Arnav
Pubblicazione: (2025)
LLM-Based Routing in Mixture of Experts: A Novel Framework for Trading
di: Liu, Kuan-Ming, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Kuan-Ming, et al.
Pubblicazione: (2025)
Learning the Market: Sentiment-Based Ensemble Trading Agents
di: Ye, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ye, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Advanced simulation paradigm of human behaviour unveils complex financial systemic projection
di: Wang, Cheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Cheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
FinBERT-BiLSTM: A Deep Learning Model for Predicting Volatile Cryptocurrency Market Prices Using Market Sentiment Dynamics
di: Hossain, Mabsur Fatin Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hossain, Mabsur Fatin Bin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning in Queue-Reactive Models: Application to Optimal Execution
di: Espana, Tomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Espana, Tomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Deep Limit Order Book Forecasting
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024) -
HLOB -- Information Persistence and Structure in Limit Order Books
di: Briola, Antonio, et al.
Pubblicazione: (2024) -
DiffVolume: Diffusion Models for Volume Generation in Limit Order Books
di: Wang, Zhuohan, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Deep Learning Meets Queue-Reactive: A Framework for Realistic Limit Order Book Simulation
di: Bodor, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025) -
An Efficient deep learning model to Predict Stock Price Movement Based on Limit Order Book
di: Yang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2025)