Copertina

Ridge Estimation of High Dimensional Two-Way Fixed Effect Regression

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	He, Junnan, Robin, Jean-Marc
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Econometrics Methodology
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Design-Robust Two-Way-Fixed-Effects Regression For Panel Data
di: Arkhangelsky, Dmitry, et al.
Pubblicazione: (2021)

Robust Estimation and Inference in Panels with Interactive Fixed Effects
di: Armstrong, Timothy B., et al.
Pubblicazione: (2022)

Tractable Estimation of Nonlinear Panels with Interactive Fixed Effects
di: Zeleneev, Andrei, et al.
Pubblicazione: (2025)

Identification and Estimation of Average Causal Effects in Fixed Effects Logit Models
di: Davezies, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2021)

Hamiltonian Monte Carlo for Regression with High-Dimensional Categorical Data
di: Sacher, Szymon, et al.
Pubblicazione: (2021)

Optimal Bias-Correction and Valid Inference in High-Dimensional Ridge Regression: A Closed-Form Solution
di: Gao, Zhaoxing, et al.
Pubblicazione: (2024)

Linear Multidimensional Regression with Interactive Fixed-Effects
di: Freeman, Hugo
Pubblicazione: (2022)

Optimal Shrinkage Estimation of Fixed Effects in Linear Panel Data Models
di: Kwon, Soonwoo
Pubblicazione: (2023)

Iterative Estimation of Nonparametric Regressions with Continuous Endogenous Variables and Discrete Instruments
di: Centorrino, Samuele, et al.
Pubblicazione: (2019)

Forward Regression via Gram-Schmidt Orthogonalization for Ultra-High Dimensional Linear Models
di: Chen, Jialuo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Fused Extended Two-Way Fixed Effects for Difference-in-Differences With Staggered Adoptions
di: Faletto, Gregory
Pubblicazione: (2023)

LASSO Inference for High Dimensional Predictive Regressions
di: Gao, Zhan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Estimation of MIDAS Regressions with Errors-in-the-Variables
di: Kaur, Sukhbir, et al.
Pubblicazione: (2026)

Covariance Function Estimation for High-Dimensional Functional Time Series with Dual Factor Structures
di: Leng, Chenlei, et al.
Pubblicazione: (2024)

Identification of Dynamic Panel Logit Models with Fixed Effects
di: Dobronyi, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2021)

Serial-Dependence and Persistence Robust Inference in Predictive Regressions
di: Pitarakis, Jean-Yves
Pubblicazione: (2025)

Gaussian Transforms Modeling and the Estimation of Distributional Regression Functions
di: Spady, Richard, et al.
Pubblicazione: (2020)

Persuasion Effects in Regression Discontinuity Designs
di: Jun, Sung Jae, et al.
Pubblicazione: (2025)

The Effect of Omitted Variables on the Sign of Regression Coefficients
di: Masten, Matthew A., et al.
Pubblicazione: (2022)

Treatment Effect Heterogeneity in Regression Discontinuity Designs
di: Calonico, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2025)

Bootstrap Inference in Nonlinear Panel Data Models with Interactive Fixed Effects
di: Xu, Haoyuan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Double/Debiased CoCoLASSO of Treatment Effects with Mismeasured High-Dimensional Control Variables
di: Kim, Geonwoo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Finite-Sample Risk Approximation and Risk-Consistent Tuning for Generalized Ridge Estimation in Nonlinear Models: Controlling Extreme Realizations
di: Iwasawa, Masamune
Pubblicazione: (2025)

Regression Adjustment for Estimating Distributional Treatment Effects in Randomized Controlled Trials
di: Oka, Tatsushi, et al.
Pubblicazione: (2024)

Local-Polynomial Estimation for Multivariate Regression Discontinuity Designs
di: Sawada, Masayuki, et al.
Pubblicazione: (2024)

Dynamic Matrix Factor Models for High Dimensional Time Series
di: Yu, Ruofan, et al.
Pubblicazione: (2024)

xtdml: Double Machine Learning Estimation to Static Panel Data Models with Fixed Effects in R
di: Polselli, Annalivia
Pubblicazione: (2025)

Noisy, Non-Smooth, Non-Convex Estimation of Moment Condition Models
di: Forneron, Jean-Jacques
Pubblicazione: (2023)

Estimating Effects of Long-Term Treatments
di: Huang, Shan, et al.
Pubblicazione: (2023)

Convexity Not Required: Estimation of Smooth Moment Condition Models
di: Forneron, Jean-Jacques, et al.
Pubblicazione: (2023)

Estimating Treatment Effects Under Bounded Heterogeneity
di: Kwon, Soonwoo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Clustered Covariate Regression
di: Soale, Abdul-Nasah, et al.
Pubblicazione: (2023)

Synthetic Regressing Control
di: Zhu, Rong J. B.
Pubblicazione: (2023)

Linear Regression with Weak Exogeneity
di: Mikusheva, Anna, et al.
Pubblicazione: (2023)

Weighted Regression with Sybil Networks
di: Shah, Nihar
Pubblicazione: (2024)

Contamination Bias in Linear Regressions
di: Goldsmith-Pinkham, Paul, et al.
Pubblicazione: (2021)

Distribution Regression with Censored Selection
di: Fernandez-Val, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Linear Regressions with Combined Data
di: D'Haultfoeuille, Xavier, et al.
Pubblicazione: (2024)

Regressions under Adverse Conditions
di: Dimitriadis, Timo, et al.
Pubblicazione: (2023)

Structural Change Detection in High-Dimensional Transformed Factor Models via Canonical Correlation Analysis
di: Jia, Lei, et al.
Pubblicazione: (2026)