:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Girnyk, Maksym A.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2601.06090
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

A Deep Reinforcement Learning Framework for Dynamic Portfolio Optimization: Evidence from China's Stock Market
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Institutional Adoption and Correlation Dynamics: Bitcoin's Evolving Role in Financial Markets
von: Wu, Di
Veröffentlicht: (2025)

Evaluating Structured Strategy Backtests: Peer Benchmarks, Regime Timing, and Live Performance
von: Liu, Chang
Veröffentlicht: (2026)

RegimeFolio: A Regime Aware ML System for Sectoral Portfolio Optimization in Dynamic Markets
von: Zhang, Yiyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Interconnected Markets: Exploring the Dynamic Relationship Between BRICS Stock Markets and Cryptocurrency
von: Wang, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Causal Perspective of Stock Prediction Models
von: Xu, Songci, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Regime Detection
von: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
von: Shu, Yizhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

LLMs for Time Series: an Application for Single Stocks and Statistical Arbitrage
von: Valeyre, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
von: Lee, Zhang Chern, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Correlation without Factors in Retail Cryptocurrency Markets
von: Giller, Graham L.
Veröffentlicht: (2024)

Market-Based Probability of Stock Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)

Market Dynamics of Information Avalanches
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2026)

3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
von: Chen, Kefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Application of the Kelly Criterion to Prediction Markets
von: Meister, Bernhard K
Veröffentlicht: (2024)

Market-Adaptive Ratio for Portfolio Management
von: Lee, Ju-Hong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Portfolio Optimization Proxies under Label Scarcity and Regime Shifts via Bayesian and Deterministic Students under Semi-Supervised Sandwich Training
von: Chattopadhyay, Adhiraj
Veröffentlicht: (2026)

Exploring Sectoral Profitability in the Indian Stock Market Using Deep Learning
von: Sen, Jaydip, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generative AI for Stock Selection
von: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Veröffentlicht: (2026)

On the Structure of Risk Contribution: A Leave-One-Out Decomposition into Inherent and Correlation Risk
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Market-Implied Sustainability: Insights from Funds' Portfolio Holdings
von: Giacometti, Rosella, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Automated Liquidity: Market Impact, Cycles, and De-pegging Risk
von: Meister, B. K.
Veröffentlicht: (2026)

Smart Predict--then--Optimize Paradigm for Portfolio Optimization in Real Markets
von: Yi, Wang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hierarchical Risk Parity for Portfolio Allocation in the Latin American NUAM Market
von: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Using Machine Learning to Forecast Market Direction with Efficient Frontier Coefficients
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Evaluating Loss Functions for Stock Ranking: An Empirical Analysis With Transformer Model
von: Kwiatkowski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring Strategy-Decay Risk: Minimum Regime Performance and the Durability of Systematic Investing
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal vs. Naive Diversification in the Cryptocurrencies Market: The Role of Time-Varying Moments and Transaction Costs
von: Chen, Heming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic allocation: extremes, tail dependence, and regime Shifts
von: Luo, Yin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)

Regime-Adaptive Continual Learning for Portfolio Management
von: Pan, Chaofan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Portfolio Optimization of Indonesian Banking Stocks Using Robust Optimization
von: Winarty, Visca Tri, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constructing an Investment Fund through Stock Clustering and Integer Programming
von: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Market-Neutral Strategies in Mid-Cap Portfolio Management: A Data-Driven Approach to Long-Short Equity
von: Kothari, Saumya, et al.
Veröffentlicht: (2024)

NoxTrader: LSTM-Based Stock Return Momentum Prediction for Quantitative Trading
von: Liu, Hsiang-Hui, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Liquidity Adjustment in Multivariate Volatility Modeling: Evidence from Portfolios of Cryptocurrencies and US Stocks
von: Deng, Qi
Veröffentlicht: (2024)

Shrinkage Estimators for Mean and Covariance: Evidence on Portfolio Efficiency Across Market Dimensions
von: Yadav, Rupendra, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
von: Chakraborty, Biswarup
Veröffentlicht: (2025)