Policy stability and ultimate stationarity in discounted risk-sensitive stochastic control
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Bäuerle, Nicole, Pitera, Marcin, Stettner, Łukasz |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Long run control of nonhomogeneous Markov processes
von: Stettner, Łukasz
Veröffentlicht: (2025)
von: Stettner, Łukasz
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic dynamic programming with non-linear discounting
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Deep neural networks can provably solve Bellman equations for Markov decision processes without the curse of dimensionality
von: Jentzen, Arnulf, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jentzen, Arnulf, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On Strategic Measures and Optimality Properties in Discrete-Time Stochastic Control with Universally Measurable Policies
von: Yu, Huizhen
Veröffentlicht: (2022)
von: Yu, Huizhen
Veröffentlicht: (2022)
Continuous-time mean field Markov decision models
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Markov Decision Processes of the Third Kind: Learning Distributions by Policy Gradient Descent
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Empirical risk minimization for risk-neutral composite optimal control with applications to bang-bang control
von: Milz, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Milz, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Robust Ergodic Control of Jump-Diffusion Systems under Drift and Intensity Uncertainty
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Consistency of sample-based stationary points for infinite-dimensional stochastic optimization
von: Milz, Johannes
Veröffentlicht: (2023)
von: Milz, Johannes
Veröffentlicht: (2023)
A Fisher-Rao gradient flow for entropy-regularised Markov decision processes in Polish spaces
von: Kerimkulov, Bekzhan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kerimkulov, Bekzhan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The Gittins index is optimal for dynamic allocation with conditionally independent filtrations
von: Wang, Christopher
Veröffentlicht: (2023)
von: Wang, Christopher
Veröffentlicht: (2023)
Strong and weak quantitative estimates in slow-fast diffusions using filtering techniques
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Maximum principle for discrete-time robust stochastic optimal control problem
von: He, Wei
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Wei
Veröffentlicht: (2025)
Convex Regularization and Convergence of Policy Gradient Flows under Safety Constraints
von: Malo, Pekka, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Malo, Pekka, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Duality of causal distributionally robust optimization
von: Jiang, Yifan
Veröffentlicht: (2024)
von: Jiang, Yifan
Veröffentlicht: (2024)
A Linear Parameter-Varying Framework for the Analysis of Time-Varying Optimization Algorithms
von: Jakob, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jakob, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Long-run impulse control with generalised discounting
von: Jelito, Damian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jelito, Damian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Learning payoffs while routing in skill-based queues
von: van Kempen, Sanne, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: van Kempen, Sanne, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dual dynamic programming for stochastic programs over an infinite horizon
von: Ju, Caleb, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ju, Caleb, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Dynamic programming for the stochastic matching model on general graphs: the case of the `N-graph'
von: Jean, Loïc, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jean, Loïc, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Scaling limits of multi-period distributionally robust optimization problems
von: Nendel, Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nendel, Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A stochastic Gordon-Loeb model for optimal cybersecurity investment under clustered attacks
von: Callegaro, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Callegaro, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotically Optimal Policies for Weakly Coupled Markov Decision Processes
von: Goldsztajn, Diego, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Goldsztajn, Diego, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Sample Size Estimates for Risk-Neutral Semilinear PDE-Constrained Optimization
von: Milz, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Milz, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Operator-Theoretic Foundations and Policy Gradient Methods for General MDPs with Unbounded Costs
von: Gupta, Abhishek, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gupta, Abhishek, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Thompson Sampling for Infinite-Horizon Discounted Decision Processes
von: Adelman, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Adelman, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Wasserstein Asymptotics for Brownian Motion on the Flat Torus and Brownian Interlacements
von: Mariani, Mauro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Mariani, Mauro, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Impulse control maximising average cost per unit time: a non-uniformly ergodic case
von: Palczewski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Palczewski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Optimal resource allocation for maintaining system solvency
von: Guo, Gaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Guo, Gaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ergodic Risk Sensitive Control of Diffusions under a General Structural Hypothesis
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Note on the Bias and Kemeny's Constant in Markov Reward Processes with an Application to Markov Chain Perturbation
von: Ortner, Ronald
Veröffentlicht: (2024)
von: Ortner, Ronald
Veröffentlicht: (2024)
Model reduction for fully nonlinear stochastic systems
von: Redmann, Martin
Veröffentlicht: (2025)
von: Redmann, Martin
Veröffentlicht: (2025)
Criticality measure-based error estimates for infinite dimensional optimization
von: Li, Danlin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Danlin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Adjoint-based calibration of nonlinear stochastic differential equations
von: Bartsch, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bartsch, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the Practical Implementation of a Sequential Quadratic Programming Algorithm for Nonconvex Sum-of-squares Problems
von: Olucak, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Olucak, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Averaged Controllability of the Random Schrödinger Equation with Diffusivity Following Absolutely Continuous Distributions
von: Bárcena-Petisco, Jon Asier, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bárcena-Petisco, Jon Asier, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Structure, Analysis, and Synthesis of First-Order Algorithms
von: Miller, Jared, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Miller, Jared, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic control with self-exciting processes
von: Eyjolfsson, Heidar, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Eyjolfsson, Heidar, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Long run control of nonhomogeneous Markov processes
von: Stettner, Łukasz
Veröffentlicht: (2025) -
Stochastic dynamic programming with non-linear discounting
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Deep neural networks can provably solve Bellman equations for Markov decision processes without the curse of dimensionality
von: Jentzen, Arnulf, et al.
Veröffentlicht: (2025)