The Limits of Complexity: Why Feature Engineering Beats Deep Learning in Investor Flow Prediction
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Kang, Sungwoo |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Optimal Signal Extraction from Order Flow: A Matched Filter Perspective on Normalization and Market Microstructure
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)
Information Propagation Across Investor Types: Transfer Entropy Networks in the Korean Equity Market
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
Stock Price Prediction Using Triple Barrier Labeling and Raw OHLCV Data: Evidence from Korean Markets
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)
When the Rules Change: Adaptive Signal Extraction via Kalman Filtering and Markov-Switching Regimes
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
The Strategic Gap: How AI-Driven Timing and Complexity Shape Investor Trust in the Age of Digital Agents
von: Neupane, Krishna
Veröffentlicht: (2026)
von: Neupane, Krishna
Veröffentlicht: (2026)
The Physics of Price Discovery: Deconvolving Information, Volatility, and the Critical Breakdown of Signal during Retail Herding
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)
HARd to Beat: The Overlooked Impact of Rolling Windows in the Era of Machine Learning
von: Audrino, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Audrino, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Using a Deep Learning Model to Simulate Human Stock Trader's Methods of Chart Analysis
von: Kang, Sungwoo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kang, Sungwoo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Hybrid Deep Learning Framework for Stock Price Prediction Considering the Investor Sentiment of Online Forum Enhanced by Popularity
von: Li, Huiyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Huiyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Learn to Rank Risky Investors: A Case Study of Predicting Retail Traders' Behaviour and Profitability
von: Li, Weixian Waylon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Weixian Waylon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Benchmarking ERP Analysis: Manual Features, Deep Learning, and Foundation Models
von: Wang, Yihe, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wang, Yihe, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Personalized Chain-of-Thought Summarization of Financial News for Investor Decision Support
von: Zhang, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
LLM-Enhanced Feature Engineering for Multi-Factor Electricity Price Predictions
von: Xue, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Xue, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Beyond Isolated Investor: Predicting Startup Success via Roleplay-Based Collective Agents
von: Liu, Zhongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Zhongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Measuring Investor Learning in Private Markets: A Sequential LLM-Bayesian Analysis of Expert Network Calls
von: Chai, Yidong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chai, Yidong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimizing Portfolio Management and Risk Assessment in Digital Assets Using Deep Learning for Predictive Analysis
von: Cheng, Qishuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Qishuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Prior-Predictive Monte Carlo Framework for Pricing Complex Data Products in Data-Poor Markets
von: Siemiatkowski, Adam L., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Siemiatkowski, Adam L., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Insensitive Investors
von: CONSTANTIN CHARLES, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: CONSTANTIN CHARLES, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Investor Factors
von: SEBASTIEN BETERMIER, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: SEBASTIEN BETERMIER, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting Intraday Volume in Equity Markets with Machine Learning
von: Cucuringu, Mihai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cucuringu, Mihai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
von: Peng, Yunfei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Peng, Yunfei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonlinear Evidence of Investor Heterogeneity: Retail Cash Flows as Drivers of Market Dynamics
von: Oh, Gabjin
Veröffentlicht: (2025)
von: Oh, Gabjin
Veröffentlicht: (2025)
Institutional Investor Attention
von: ALAN KWAN, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: ALAN KWAN, et al.
Veröffentlicht: (2026)
International Trade Flow Prediction with Bilateral Trade Provisions
von: Pan, Zijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pan, Zijie, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reinforcement Learning for Trade Execution with Market and Limit Orders
von: Cheridito, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cheridito, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Reinforcement Learning for Modelling Protein Complexes
von: Gao, Ziqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gao, Ziqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Integrated Machine Learning and Deep Learning Framework for Credit Card Approval Prediction
von: Tong, Kejian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tong, Kejian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Intelligent Optimization of Mine Environmental Damage Assessment and Repair Strategies Based on Deep Learning
von: Cheng, Qishuo
Veröffentlicht: (2024)
von: Cheng, Qishuo
Veröffentlicht: (2024)
Deep Reinforcement Learning Algorithms for Option Hedging
von: Neagu, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Neagu, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Reinforcement Learning for Active Flow Control around a Three-Dimensional Flow-Separated Wing at Re = 1,000
von: Montalà, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Montalà, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Predicting Realized Variance Out of Sample: Can Anything Beat The Benchmark?
von: Pollok, Austin
Veröffentlicht: (2025)
von: Pollok, Austin
Veröffentlicht: (2025)
Predicting Liquidity-Aware Bond Yields using Causal GANs and Deep Reinforcement Learning with LLM Evaluation
von: Walia, Jaskaran Singh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Walia, Jaskaran Singh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stock Volatility Prediction using Time Series and Deep Learning Approach
von: Chatterjee, Ananda, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chatterjee, Ananda, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Discovering Flow Separation Control Strategies in 3D Wings via Deep Reinforcement Learning
von: Montalà, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Montalà, R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
von: Antonov, Alexandre V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Antonov, Alexandre V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Why Bonds Fail Differently? Explainable Multimodal Learning for Multi-Class Default Prediction
von: Lu, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lu, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Bellman Hedging
von: Buehler, Hans, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Buehler, Hans, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Orderbook Feature Learning and Asymmetric Generalization in Intraday Electricity Markets
von: Yu, Runyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yu, Runyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Why Groups Matter: Necessity of Group Structures in Attributions
von: Chen, Dangxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Dangxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Enhancing Black-Scholes Delta Hedging via Deep Learning
von: Qiao, Chunhui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Qiao, Chunhui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Optimal Signal Extraction from Order Flow: A Matched Filter Perspective on Normalization and Market Microstructure
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025) -
Information Propagation Across Investor Types: Transfer Entropy Networks in the Korean Equity Market
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026) -
Stock Price Prediction Using Triple Barrier Labeling and Raw OHLCV Data: Evidence from Korean Markets
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025) -
When the Rules Change: Adaptive Signal Extraction via Kalman Filtering and Markov-Switching Regimes
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026) -
The Strategic Gap: How AI-Driven Timing and Complexity Shape Investor Trust in the Age of Digital Agents
von: Neupane, Krishna
Veröffentlicht: (2026)