Buchumschlag

Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Reiß, Markus, Winkelmann, Lars
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Statistics Theory 62G10, 62M07, 62P05, 60B20
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Testing Independence of Infinite Dimensional Random Elements: A Sup-norm Approach
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Nonparametric density estimation for stationary processes under multiplicative measurement errors
von: Dang, Duc Trong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Wishart kernel density estimation for strongly mixing time series on the cone of positive definite matrices
von: Belzile, Léo R., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models
von: Belomestny, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Local asymptotic normality for discretely observed McKean-Vlasov diffusions
von: Heidari, Akram, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dirichlet kernel density estimation for strongly mixing sequences on the simplex
von: Daayeb, Hanen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximal Ancillarity, Semiparametric Efficiency, and the Elimination of Nuisances
von: Hallin, Marc, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Statistical inference for Levy-driven graph supOU processes: From short- to long-memory in high-dimensional time series
von: Mehta, Shreya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of the invariant measure of a multidimensional diffusion from noisy observations
von: Maillet, Raphaël, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)

Subordinated Wright-Fisher Priors
von: Judd, Nathan A., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Goodness-of-fit testing for nonlinear inverse problems with random observations
von: Kretschmann, Remo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Deconvolution of Arbitrary Distribution Functions and Densities
von: Kaiser, Henrik
Veröffentlicht: (2025)

Modeling and Forecasting Realized Volatility with Multivariate Fractional Brownian Motion
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A two-sample test for symmetric positive definite matrix distributions using Wishart kernel density estimators
von: Ouimet, Frédéric
Veröffentlicht: (2026)

Adaptive Thresholds for Monitoring and Screening in Imbalanced Samples: Optimality and Boosting Sensitivity
von: Steland, Ansgar
Veröffentlicht: (2025)

Prediction problem for continuous time stochastic processes with periodically correlated increments observed with noise
von: Luz, Maksym, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal break tests for large linear time series models
von: Gupta, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Model-free filtering in high dimensions via projection and score-based diffusions
von: Christensen, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimax properties of gamma kernel density estimators under $L^p$ loss and $β$-Hölder smoothness of the target
von: Ouimet, Frédéric
Veröffentlicht: (2026)

Adaptive Density Estimation Using Projection Kernels and Penalized Comparison to Overfitting
von: Hoang, Van Ha, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Likelihood asymptotics of stationary Gaussian arrays
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Vector Quantile Autoregression
von: González-Sanz, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Diffusivity Estimation for the Stochastic Heat Equation from Noisy Observations
von: Pasemann, Gregor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Cost of Adaptation under Differential Privacy: Optimal Adaptive Federated Density Estimation
von: Cai, T. Tony, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized Bayes in Conditional Moment Restriction Models
von: Kankanala, Sid
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric estimation of trawl processes: Theory and applications
von: Sauri, Orimar, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Insights into Tail-Based and Order Statistics
von: Almani, Hamidreza Maleki
Veröffentlicht: (2025)

Direct Estimation of Schrödinger Bridge Time-Series Drifts: Finite-Sample, Asymptotic, and Adaptive Guarantees
von: Mazhar, Othmane, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
von: Palaisti, Marina
Veröffentlicht: (2026)

The envelope of a complex Gaussian random variable
von: Ghosal, Sattwik, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Edge-indexed network time series with graph Ornstein-Uhlenbeck dynamics
von: Chen, Jiaming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Breaking the curse of dimensionality in structured density estimation
von: Vandermeulen, Robert A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sharp Convergence Rates of Empirical Unbalanced Optimal Transport for Spatio-Temporal Point Processes
von: Struleva, Marina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Conditional distributions for the nested Dirichlet process via sequential imputation
von: Donald, Evan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Approximation and estimation of scale functions for spectrally negative Levy processes
von: Irie, Haruka, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Modeling Stock Returns and Volatility Using Bivariate Gamma Generalized Laplace Law
von: Kozubowski, Tomasz J., et al.
Veröffentlicht: (2026)