Buchumschlag

Systemic Risk in DeFi: A Network-Based Fragility Analysis of TVL Dynamics

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Zhang, Shiyu, Wang, Zining, Zheng, Jin, Cartlidge, John
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Automated Risk Management Mechanisms in DeFi Lending Protocols: A Crosschain Comparative Analysis of Aave and Compound
von: Iftikhar, Erum, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mapping Microscopic and Systemic Risks in TradFi and DeFi: a literature review
von: Aufiero, Sabrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modeling and Analysis of Crypto-Backed Over-Collateralized Stable Derivatives in DeFi
von: Feng, Zhenbang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Vote Delegation in DeFi Governance
von: Bongaerts, Dion, et al.
Veröffentlicht: (2025)

DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
von: Belenko, Timofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Curationary Tale: Logarithmic Regret in DeFi Lending via Dynamic Pricing
von: Chitra, Tarun
Veröffentlicht: (2025)

Interoperability Effects: Extending DeFi Lending Risk Models to Multi-Chain Environments
von: Sevim, Hasret Ozan
Veröffentlicht: (2026)

Deep Reinforcement Learning for Optimal Asset Allocation Using DDPG with TiDE
von: Liu, Rongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Institutional Backing and Crypto Volatility: A Hybrid Framework for DeFi Stabilization
von: Sovbetov, Ihlas
Veröffentlicht: (2025)

Auto.gov: Learning-based Governance for Decentralized Finance (DeFi)
von: Xu, Jiahua, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Systemic Risk Bailout: A PGO Approach Based on Neural Network
von: Xiao, Shuhua, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Multi-Scale Network Dynamics and Systemic Risk: A Model Context Protocol Approach to Financial Markets
von: Bhandari, Avishek
Veröffentlicht: (2025)

Systemic Risk and Default Cascades in Global Equity Markets: Extending the Gai-Kapadia Framework with Stochastic Simulations and Network Analysis
von: Pereda, Ana I. C.
Veröffentlicht: (2025)

A Motif-Based Framework for Decomposing Risk Spillovers
von: Shao, Ying-Hui, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Risk Assessment of Wildland-Urban Interface Fires
von: Hu, Yusheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Spatial Treatment Effects and Network Fragility: Theory and Evidence from the 2008 Financial Crisis
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)

Uncertainty Propagation and Dynamic Robust Risk Measures
von: Moresco, Marlon, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Research on Financial Multi-Asset Portfolio Risk Prediction Model Based on Convolutional Neural Networks and Image Processing
von: Lei, Fu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Value-at-Risk- and Expectile-based Systemic Risk Measures and Second-order Asymptotics: With Applications to Diversification
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Analysis of Optimal Diversification in Catastrophe Risk Pooling
von: Nguyen, Minh Chau, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Risk in the U.S. Banking System: An Analysis of Sentiment, Policy Shocks, and Spillover Effects
von: Wang, Haibo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Epistemic Risk of Risk: A Modal Framework for Quantitative Risk Management
von: Assa, Hirbod
Veröffentlicht: (2026)

The Estimation Risk in Extreme Systemic Risk Forecasts
von: Hoga, Yannick
Veröffentlicht: (2023)

Practitioner Perspectives of Flood Source Area ( FSA ) Analysis for System‐Based Flood Risk Management
von: David A. Dawson, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modeling and Forecasting Tail Risk Spillovers: A Component-Based CAViaR Approach
von: Lacava, Demetrio
Veröffentlicht: (2026)

Quantum Network of Assets (QNA): A Density-Operator Framework for Market Dependence and Structural Risk Diagnostics
von: Gong, Hui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
von: Bartesaghi, Paolo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Improving Estimation of Portfolio Risk Using New Statistical Factors
von: Liu, Xialu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Counterfactual Diagnostic Framework for Explaining KS Deterioration in Credit Risk Model Validation
von: Wang, Yiqing
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotics of Sum of Heavy-tailed Risks with Copulas
von: Yang, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Natural Hedging Framework for Longevity Risk with Graphical Risk Assessment
von: Gabric, Lydia J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Partial Law Invariance and Risk Measures
von: Shen, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Model Aggregation for Risk Evaluation and Robust Optimization
von: Mao, Tiantian, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Leveraging Convolutional Neural Network-Transformer Synergy for Predictive Modeling in Risk-Based Applications
von: Wang, Yuhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

SHAP Stability in Credit Risk Management: A Case Study in Credit Card Default Model
von: Lin, Luyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk sharing, measuring variability, and distortion riskmetrics
von: Lauzier, Jean-Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Neural Lévy SDE for State--Dependent Risk and Density Forecasting
von: Wang, Ziyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk exchange under infinite-mean Pareto models
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)