:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Vianna, Guilherme, Rangel, Victor
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Econometrics
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2601.10352
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Invalid proxies and volatility changes
von: Angelini, Giovanni, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient estimation of average treatment effects with unmeasured confounding and proxies
von: Ai, Chunrong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Microfoundations and the Causal Interpretation of Price-Exposure Designs
von: Moreno-Louzada, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Doubly robust local projections difference-in-differences
von: Uhr, Daniel de Abreu Pereira, et al.
Veröffentlicht: (2026)

GARP-EFM: Improving Foundation Models with Revealed Preference Structure
von: Aguiar, Victor H., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Identification of Average Marginal Effects in Fixed Effects Dynamic Discrete Choice Models
von: Aguirregabiria, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Debiasing and $t$-tests for synthetic control inference on average causal effects
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Quantile Granger Causality in the Presence of Instability
von: Mayer, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Identification and Estimation of Demand Models with Endogenous Product Entry and Exit
von: Aguirregabiria, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Arellano-Bond LASSO Estimator for Dynamic Linear Panel Models
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Plausible GMM: A Quasi-Bayesian Approach
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Uniform Inference on High-dimensional Spatial Panel Networks
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Sensitivity Analysis for Causal ML: A Use Case at Booking.com
von: Bach, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Agentic Economic Modeling
von: Zhang, Bohan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

When do common time series estimands have nonparametric causal meaning?
von: Rambachan, Ashesh, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Dynamic tail risk forecasting: what do realized skewness and kurtosis add?
von: Gallo, Giampiero, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Assumption-lean covariate adjustment under covariate adaptive randomization when $p = o (n)$
von: Gu, Yujia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Policy Learning with Confidence
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimating Causal Effects of Discrete and Continuous Treatments with Binary Instruments
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

How do applied researchers use the Causal Forest? A methodological review of a method
von: Rehill, Patrick
Veröffentlicht: (2024)

How do financial variables impact public debt growth in China? An empirical study based on Markov regime-switching model
von: Zhou, Tianbao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Welfare Analysis in Dynamic Models
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Optimizing hydrogen and e-methanol production through Power-to-X integration in biogas plants
von: Alamia, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adversarial Estimation of Riesz Representers
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Hyperparameter Tuning for Causal Inference with Double Machine Learning: A Simulation Study
von: Bach, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Automatic debiased machine learning and sensitivity analysis for sample selection models
von: Bjelac, Jakob, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Conditional Influence Functions
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generalizability with ignorance in mind: learning what we do (not) know for archetypes discovery
von: Breza, Emily, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Applied Causal Inference Powered by ML and AI
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Introduction to Double/Debiased Machine Learning
von: Ahrens, Achim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

How Robust are Robustness Checks?
von: Prallon, Brenda
Veröffentlicht: (2026)

Forecasting on the Accuracy-Timeliness Frontier: Two Novel `Look Ahead' Predictors
von: Wildi, Marc
Veröffentlicht: (2026)

Who Matters to Whom? Identifying Peer Effects with Propagation Geometry
von: Tchuente, Guy
Veröffentlicht: (2026)

On the Rates of Convergence of Induced Ordered Statistics and their Applications
von: Bugni, Federico A., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Identification and Counterfactual Analysis in Incomplete Models with Support and Moment Restrictions
von: Li, Lixiong
Veröffentlicht: (2026)

On the Use of Design-Based Simulations
von: Ferman, Bruno
Veröffentlicht: (2026)

The Output Convergence Debate Revisited: Lessons from recent developments in the analysis of panel data models
von: Pesaran, M Hashem, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Channel Estimation with Hierarchical Sparse Bayesian Learning for ODDM Systems
von: Han, Jiasong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Corrected Forecast Combinations
von: Liu, Chu-An, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Uncovering Sparse Financial Networks with Information Criteria
von: Ouyang, Fu, et al.
Veröffentlicht: (2026)