Event-Driven Market Co-Movement Dynamics in Critical Mineral Equities: An Empirical Framework Using Change Point Detection and Cross-Sectional Analysis

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Wang, Haibo
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Econometrics Portfolio Management Pricing of Securities Risk Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2601.10851