Realised quantile-based estimation of the integrated variance
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Christensen, Kim, Oomen, Roel, Podolskij, Mark |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Realized range-based estimation of integrated variance
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Fact or friction: Jumps at ultra high frequency
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2021)
Asymptotic theory of range-based multipower variation
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
The drift burst hypothesis
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Inference from high-frequency data: A subsampling approach
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Averaging estimation for instrumental variables quantile regression
di: Liu, Xin
Pubblicazione: (2019)
di: Liu, Xin
Pubblicazione: (2019)
A quantile-based nonadditive fixed effects model
di: Liu, Xin
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Xin
Pubblicazione: (2024)
Bias correction for quantile regression estimators
di: Franguridi, Grigory, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Franguridi, Grigory, et al.
Pubblicazione: (2020)
Multivariate quantile regression
di: Galvao, Antonio F., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Galvao, Antonio F., et al.
Pubblicazione: (2025)
Calibrated quantile prediction for Growth-at-Risk
di: Bogani, Pietro, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bogani, Pietro, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian inference for dynamic spatial quantile models with interactive effects
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ando, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2025)
A machine learning approach to volatility forecasting
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Warp speed price moves: Jumps after earnings announcements
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Minimax regret treatment rules with finite samples when a quantile is the object of interest
di: Guggenberger, Patrik, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Guggenberger, Patrik, et al.
Pubblicazione: (2026)
To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?
di: Bennedsen, Mikkel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bennedsen, Mikkel, et al.
Pubblicazione: (2024)
Roughness Signature Functions
di: Christensen, Peter
Pubblicazione: (2024)
di: Christensen, Peter
Pubblicazione: (2024)
Autoencoder Enhanced Realised GARCH on Volatility Forecasting
di: Zhao, Qianli, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Qianli, et al.
Pubblicazione: (2024)
BayesSRW: Bayesian Sampling and Re-weighting approach for variance reduction
di: Liu, Carol
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Carol
Pubblicazione: (2024)
The realized copula of volatility
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)
The modified conditional sum-of-squares estimator for fractionally integrated models
di: Kılınç, Mustafa R., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kılınç, Mustafa R., et al.
Pubblicazione: (2024)
An unbounded intensity model for point processes
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2024)
Counterfactual Sensitivity and Robustness
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2019)
Constructing density forecasts from quantile regressions: Multimodality in macrofinancial dynamics
di: James Mitchell, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: James Mitchell, et al.
Pubblicazione: (2024)
Do designated market makers provide liquidity during downward extreme price movements?
di: Bellia, Mario, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bellia, Mario, et al.
Pubblicazione: (2026)
A nonparametric test for diurnal variation in spot correlation processes
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2024)
GARCH option valuation with long-run and short-run volatility components: A novel framework ensuring positive variance
di: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Boundary estimation in the regression-discontinuity design: Evidence for a merit- and need-based financial aid program
di: Merlano, Eugenio Felipe
Pubblicazione: (2025)
di: Merlano, Eugenio Felipe
Pubblicazione: (2025)
From Unstructured Data to Demand Counterfactuals: Theory and Practice
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2026)
Externally Valid Policy Choice
di: Adjaho, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Adjaho, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2022)
Matrix-based Prediction Approach for Intraday Instantaneous Volatility Vector
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Sung Hoon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Decision Rules when Payoffs are Partially Identified
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2022)
Property of Inverse Covariance Matrix-based Financial Adjacency Matrix for Detecting Local Groups
di: Oh, Minseog, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Oh, Minseog, et al.
Pubblicazione: (2024)
Flexible estimation of skill formation models
di: Antweiler, Antonia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Antweiler, Antonia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Linear estimation of global average treatment effects
di: Faridani, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Faridani, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2022)
On estimating Armington elasticities for Japan's meat imports
di: Nakano, Satoshi, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Nakano, Satoshi, et al.
Pubblicazione: (2022)
Documenti analoghi
-
Realized range-based estimation of integrated variance
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Fact or friction: Jumps at ultra high frequency
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026) -
High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2021) -
Asymptotic theory of range-based multipower variation
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026) -
On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)