Buchumschlag

Robustness for free: asymptotic size and power of max-tests in high dimensions

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Kock, Anders Bredahl, Preinerstorfer, David
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Enhanced power enhancements for testing many moment equalities: Beyond the $2$- and $\infty$-norm
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A remark on moment-dependent phase transitions in high-dimensional Gaussian approximations
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Winsorized mean estimation with heavy tails and adversarial contamination
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2025)

High-dimensional Gaussian and bootstrap approximations for robust means
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Regularizing Fairness in Optimal Policy Learning with Distributional Targets
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Superconsistency of Tests in High Dimensions
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Functional Sequential Treatment Allocation with Covariates
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Data-Driven Tuning Parameter Selection for High-Dimensional Vector Autoregressions
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Valid Heteroskedasticity Robust Testing
von: Pötscher, Benedikt M., et al.
Veröffentlicht: (2021)

A Necessary and Sufficient Condition for Size Controllability of Heteroskedasticity Robust Test Statistics
von: Pötscher, Benedikt M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Modern Gauss-Markov Theorem? Really?
von: Pötscher, Benedikt M., et al.
Veröffentlicht: (2022)

The Laplace asymptotic expansion in high dimensions
von: Katsevich, Anya
Veröffentlicht: (2024)

Pooling information in likelihood-free inference
von: Frazier, David T., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Likelihood ratio tests under model misspecification in high dimensions
von: Dörnemann, Nina
Veröffentlicht: (2022)

Tests for white noise via asymptotically independent U-statistics in high-dimensions
von: Xu, Yuanya
Veröffentlicht: (2026)

Consistent complete independence test in high dimensions based on Chatterjee correlation coefficient
von: Xia, Liqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic and bootstrap tests for subspace dimension
von: Nordhausen, Klaus, et al.
Veröffentlicht: (2016)

From sparse to dense functional data in high dimensions: Revisiting phase transitions from a non-asymptotic perspective
von: Guo, Shaojun, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Exact distribution-free tests of spherical symmetry applicable to high dimensional data
von: Banerjee, Bilol, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Likelihood-free hypothesis testing
von: Gerber, Patrik Róbert, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Small dispersion asymptotics for an SPDE in two space dimensions using triple increments
von: Tonaki, Yozo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Small diffusivity asymptotics for a linear parabolic SPDE in two space dimensions
von: Tonaki, Yozo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Uniformly most powerful tests in linear models
von: Romanescu, Razvan G.
Veröffentlicht: (2024)

The decomposite $T^{2}$-test when the dimension is large
von: Tsai, Chia-Hsuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the asymptotic properties of product-PCA under the high-dimensional setting
von: Hung, Hung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bernstein-type dimension-free concentration for self-normalised martingales
von: Akhavan, Arya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust mean change point testing in high-dimensional data with heavy tails
von: Li, Mengchu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Increasing dimension asymptotics for two-way crossed mixed effect models
von: Lyu, Ziyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-asymptotic statistical test of the diffusion coefficient of stochastic differential equations
von: Melnykova, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Spatial confounding under infill asymptotics
von: Bolin, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-asymptotic two-sample kernel testing with the spectrally truncated normalized MMD
von: Lacroix, Perrine, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The high-dimensional asymptotics of first order methods with random data
von: Celentano, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Asymptotically uniformly most powerful tests for diffusion processes with nonsynchronous observations
von: Ogihara, Teppei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Portmanteau test for a class of multivariate asymmetric power GARCH model
von: Maïnassara, Yacouba Boubacar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distribution-free tests for lossless feature selection in classification and regression
von: Györfi, László, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On testing mean of high dimensional compositional data
von: Jiang, Qianqian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Community detection for binary graphical models in high dimension
von: Chevallier, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistics of Min-max Normalized Eigenvalues in Random Matrices
von: Nakada, Hyakka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Local asymptotic normality for mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck process under high-frequency observation
von: Cai, Chunhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

E-values and sequential power-one tests for monotonicity and unimodality
von: Wang, Hongjian, et al.
Veröffentlicht: (2026)