Buchumschlag

Log-optimality with small liability stream

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Anthropelos, Michail, Kardaras, Constantinos, Stefanakis, Constantinos
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Mathematical Finance 91B70 (Primary), 60H30, 41A10 (Secondary)
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Universal basic income in a financial equilibrium
von: Weston, Kim
Veröffentlicht: (2026)

Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Continuous-time Equilibrium Returns in Markets with Price Impact and Transaction Costs
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean-field control problems with multi-dimensional singular controls
von: Denkert, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Call Option Price using Pearson Diffusion Processes
von: Kar, Tapan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Consumption-investment optimization with Epstein-Zin utility in unbounded non-Markovian markets
von: Feng, Zixin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Arbitrage-Free Bond and Yield Curve Forecasting with Neural Filters under HJM Constraints
von: Gao, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Choice of Collateral Currency in Differential Swaps
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Cross-Currency Basis Swaps Referencing Backward-Looking Rates
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Mean-Field Game of Market Entry: Portfolio Liquidation with Trading Constraints
von: Fu, Guanxing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Measuring Financial Resilience Using Backward Stochastic Differential Equations
von: Laeven, Roger J. A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the short-time behaviour of up-and-in barrier options using Malliavin calculus
von: Burés, Òscar
Veröffentlicht: (2025)

Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic portfolio theory with price impact
von: Itkin, David
Veröffentlicht: (2025)

The Mean Field Market Model Revisited
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance
von: Nendel, Max, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On Inhomogeneous Affine Volterra Processes: Stationarity and Applications to the Volterra Heston Model
von: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time-Inconsistent Stochastic Linear-quadratic Differential Game
von: Zhou, Qinglong, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Skorokhod Transition in the Conic Market Model
von: Sidorenko, Artur
Veröffentlicht: (2025)

Time-consistent pension policy with minimum guarantee and sustainability constraint
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2022)

The impact of uncertainty on regularized learning in games
von: Cauvin, Pierre-Louis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust forward investment and consumption under drift and volatility uncertainties: A randomization approach
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Admissible Information Structures and the Non-Existence of Global Martingale Pricing
von: Dominguez, Alejandro Rodriguez
Veröffentlicht: (2026)

Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions
von: Alòs, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)

Moser Regularization of a Stochastically Perturbed Kepler Problem
von: Saha, Archishman
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage-Free Option Price Surfaces via Chebyshev Tensor Bases and a Hamiltonian Fog Post-Fit
von: Alvarez, Robert Jenkinson
Veröffentlicht: (2025)

Framework for asset-liability management with fixed-term securities
von: Havrylenko, Yevhen
Veröffentlicht: (2025)

Relative Arbitrage Opportunities with Interactions among $N$ Investors
von: Ichiba, Tomoyuki, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
von: Xodarev, Akmal
Veröffentlicht: (2026)

Portfolios Generated by Contingent Claim Functions, with Applications to Option Pricing
von: Fernholz, Ricardo T., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
von: Angoshtari, Bahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The value of partial information
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

The indifference value of the weak information
von: Baudoin, Fabrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Weak Error for Local Stochastic Volatility Models
von: Friz, Peter K., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Short-horizon Duesenberry Equilibrium
von: Londoño, Jaime Alberto
Veröffentlicht: (2026)

Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics
von: Kania, Tomasz
Veröffentlicht: (2026)