The Limits of Lognormal: Assessing Cryptocurrency Volatility and VaR using Geometric Brownian Motion
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Kaur, Ekleen |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
The Limits of Conditional Volatility: Assessing Cryptocurrency VaR under EWMA and IGARCH Models
von: Kaur, Ekleen
Veröffentlicht: (2026)
von: Kaur, Ekleen
Veröffentlicht: (2026)
To VaR, or Not to VaR, That is the Question
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021)
Trust Dynamics in Cryptocurrency Markets: Centralized vs. Decentralized Exchanges
von: Wu, Xintong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Xintong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Marking-Aware Sequential VaR Recalibration for Standardized Option Books
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Real-time VaR Calculations for Crypto Derivatives in kdb+/q
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bridging Econometrics and AI: VaR Estimation via Reinforcement Learning and GARCH Models
von: Pokou, Fredy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pokou, Fredy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Deep Generative Modeling for Financial Time Series with Application in VaR: A Comparative Review
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ericson, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Financial Dynamics and Interconnected Risk of Liquid Restaking
von: Sevim, Hasret Ozan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sevim, Hasret Ozan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Real-time Risk Metrics for Programmatic Stablecoin Crypto Asset-Liability Management (CALM)
von: Bluhm, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bluhm, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Cyber Risk Taxonomies: Statistical Analysis of Cybersecurity Risk Classifications
von: Malavasi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Malavasi, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stablecoin Design with Adversarial-Robust Multi-Agent Systems via Trust-Weighted Signal Aggregation
von: You, Shengwei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: You, Shengwei, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Improving Cryptocurrency Pump-and-Dump Detection through Ensemble-Based Models and Synthetic Oversampling Techniques
von: Yu, Jieun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yu, Jieun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Factors Influencing Cryptocurrency Prices: Evidence from Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, and Monero
von: Sovbetov, Yhlas
Veröffentlicht: (2025)
von: Sovbetov, Yhlas
Veröffentlicht: (2025)
DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
von: Belenko, Timofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Belenko, Timofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Randomization of Short-Rate Models, Analytic Pricing and Flexibility in Controlling Implied Volatilities
von: Grzelak, Lech A.
Veröffentlicht: (2022)
von: Grzelak, Lech A.
Veröffentlicht: (2022)
Climate Risk Stress Testing in California: A Geospatial Framework for Banking and Climate-Exposed Sectors
von: Panda, Satya Narayana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Panda, Satya Narayana, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Risk-neutral valuation of options under arithmetic Brownian motions
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Budgeted Robust Intervention Design for Financial Networks with Common Asset Exposures
von: Calafiore, Giuseppe C.
Veröffentlicht: (2026)
von: Calafiore, Giuseppe C.
Veröffentlicht: (2026)
Do Prediction Markets Forecast Cryptocurrency Volatility? Evidence from Kalshi Macro Contracts
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)
What Does Deep Hedging Actually Learn? Delta Corrections, Regime Fragility, and Symbolic Distillation
von: Zernikov, Kirill
Veröffentlicht: (2026)
von: Zernikov, Kirill
Veröffentlicht: (2026)
Efficient Monte Carlo Valuation of Corporate Bonds in Financial Networks
von: Ahn, Dohyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ahn, Dohyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Pricing and hedging of decentralised lending contracts
von: Szpruch, Lukasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Szpruch, Lukasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
How to choose my stochastic volatility parameters? A review
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)
Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
Learning the Exact SABR Model
von: Rensi, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rensi, Giorgia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multiplicative Contractions, Additive Recoveries: Functional-Form Restrictions on Risk Exposure Dynamics
von: Chen, Liang
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Liang
Veröffentlicht: (2026)
Auto.gov: Learning-based Governance for Decentralized Finance (DeFi)
von: Xu, Jiahua, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Xu, Jiahua, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A machine learning workflow to address credit default prediction
von: Rahmani, Rambod, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rahmani, Rambod, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Joint model for longitudinal and spatio-temporal survival data
von: Medina-Olivares, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Medina-Olivares, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimal Clearing Payments in a Financial Contagion Model
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Default Resilience and Worst-Case Effects in Financial Networks
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Heston vol-of-vol and the VVIX
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
von: Healy, Jherek
Veröffentlicht: (2025)
The Quadratic Local Variance Gamma Model: an arbitrage-free interpolation of class C3 for option prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2023)
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2023)
Fast and Stable Credit Gamma of CVA
von: Daluiso, Roberto
Veröffentlicht: (2023)
von: Daluiso, Roberto
Veröffentlicht: (2023)
Assessing the Impact of Sanctions in the Crypto Ecosystem: Effective Measures or Ineffective Deterrents?
von: Zola, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zola, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bridging Stochastic Control and Deep Hedging: Structural Priors for No-Transaction Band Networks
von: Arzel, Jules, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Arzel, Jules, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Modeling and Analysis of Crypto-Backed Over-Collateralized Stable Derivatives in DeFi
von: Feng, Zhenbang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Feng, Zhenbang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Economic Security of Multiple Shared Security Protocols
von: Nag, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nag, Abhimanyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
The Limits of Conditional Volatility: Assessing Cryptocurrency VaR under EWMA and IGARCH Models
von: Kaur, Ekleen
Veröffentlicht: (2026) -
To VaR, or Not to VaR, That is the Question
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2021) -
Trust Dynamics in Cryptocurrency Markets: Centralized vs. Decentralized Exchanges
von: Wu, Xintong, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Marking-Aware Sequential VaR Recalibration for Standardized Option Books
von: Zhong, Tenghan, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Real-time VaR Calculations for Crypto Derivatives in kdb+/q
von: Chen, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)