Neural Nonlinear Shrinkage of Covariance Matrices for Minimum Variance Portfolio Optimization

Documenti analoghi

• Regularized Linear Discriminant Analysis Using a Nonlinear Covariance Matrix Estimator
  di: Mahadi, Maaz, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• CoVariance Filters and Neural Networks over Hilbert Spaces
  di: Battiloro, Claudio, et al.
  Pubblicazione: (2025)
• Neural Probabilistic Amplitude Shaping for Nonlinear Fiber Channels
  di: Askari, Mohammad Taha, et al.
  Pubblicazione: (2026)
• Self-Supervised Learning for Covariance Estimation
  di: Diskin, Tzvi, et al.
  Pubblicazione: (2024)
• Structure-Preserving Transformers for Sequences of SPD Matrices
  di: Seraphim, Mathieu, et al.
  Pubblicazione: (2023)