Normalized Fractional Order Entropy-Based Decision-Making Models under Risk
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Paul, Poulami, Kundu, Chanchal |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Fractional order entropy-based decision-making models under risk
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fractional differential entropy and its application in modeling one-dimensional flow velocity
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modeling of Vertical Distribution of Suspended Sediment Concentration in Open Channel Turbulent Flows Using Fractional Differential Entropy
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantile-based Fractional Generalized Cumulative Past Entropy
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rethinking Portfolio Risk: Forecasting Volatility Through Cointegrated Asset Dynamics
di: Casto, Gabriele
Pubblicazione: (2025)
di: Casto, Gabriele
Pubblicazione: (2025)
Probability equivalent level for CoVaR and VaR in bivariate Student-\textit{t} copulas with application to foreign exchange risk monitoring
di: Flores-Silva, Daniela I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Flores-Silva, Daniela I., et al.
Pubblicazione: (2025)
Comparative Evaluation of VaR Models: Historical Simulation, GARCH-Based Monte Carlo, and Filtered Historical Simulation
di: Tian, Xin
Pubblicazione: (2025)
di: Tian, Xin
Pubblicazione: (2025)
Beyond Picking Winners: Correlation-Driven Tail Risk in Venture Capital Portfolio Construction
di: Liang, Yunqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liang, Yunqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Note on Subadditivity of Value at Risks (VaRs): A New Connection to Comonotonicity
di: Imamura, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Imamura, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the symmetry of evidential support
di: Molnar, Grant
Pubblicazione: (2026)
di: Molnar, Grant
Pubblicazione: (2026)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
Measuring risk contagion in financial networks with CoVaR
di: Das, Bikramjit, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Das, Bikramjit, et al.
Pubblicazione: (2023)
American Options Pricing under Heston Model via Curriculum Learning in Coupled PINNs
di: Rohan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Rohan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Calibration Bands for Mean Estimates within the Exponential Dispersion Family
di: Delong, Łukasz, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Delong, Łukasz, et al.
Pubblicazione: (2025)
On estimation of weighted cumulative residual Tsallis entropy for complete and censored samples
di: Chakraborty, Siddhartha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chakraborty, Siddhartha, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multiperiodic Processes: Ergodic Sources with a Sublinear Entropy
di: Dębowski, Łukasz
Pubblicazione: (2023)
di: Dębowski, Łukasz
Pubblicazione: (2023)
The lexical ratio: A new perspective on portfolio diversification
di: Mohseni, Sayyed Faraz, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mohseni, Sayyed Faraz, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Effective Dimension: A Mutual Information Perspective
di: Banerjee, Sayantan
Pubblicazione: (2025)
di: Banerjee, Sayantan
Pubblicazione: (2025)
Chaotic Bayesian Inference: Strange Attractors as Risk Models for Black Swan Events
di: Rust, Crystal
Pubblicazione: (2025)
di: Rust, Crystal
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Financial Analysis (DFA) of General Insurers under Climate Change
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
Modeling lower-truncated and right-censored insurance claims with an extension of the MBBEFD class
di: Gatti, Selim, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gatti, Selim, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the dependence between a Wiener process and its running maxima and running minima processes
di: Dąbrowski, Karol, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Dąbrowski, Karol, et al.
Pubblicazione: (2021)
On geometric-type approximations with applications
di: Daly, Fraser, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Daly, Fraser, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the evolution of data breach reporting patterns and frequency in the United States: a cross-state analysis
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Elicitability and identifiability of tail risk measures
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Population Resemblance Statistic: A Chi-Square Measure of Fit for Banking
di: Potgieter, Nelis, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Potgieter, Nelis, et al.
Pubblicazione: (2023)
Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficiency versus Robustness under Tail Misspecification: Importance Sampling and Moment-Based VaR Bracketing
di: Aditri
Pubblicazione: (2026)
di: Aditri
Pubblicazione: (2026)
Modelling multivariate extremes through angular-radial decomposition of the density function
di: Mackay, Ed, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mackay, Ed, et al.
Pubblicazione: (2023)
Market-based insurance ratemaking: application to pet insurance
di: Goffard, Pierre-Olivier, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Goffard, Pierre-Olivier, et al.
Pubblicazione: (2025)
Climate-Aware Copula Models for Sovereign Rating Migration Risk
di: Palaisti, Marina
Pubblicazione: (2026)
di: Palaisti, Marina
Pubblicazione: (2026)
Convolutional Attention in Betting Exchange Markets
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Generalized Fisher-Darmois-Koopman-Pitman Theorem and Rao-Blackwell Type Estimators for Power-Law Distributions
di: Gayen, Atin, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gayen, Atin, et al.
Pubblicazione: (2022)
Simple and Sharp Generalization Bounds via Lifting
di: Liu, Jingbo
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Jingbo
Pubblicazione: (2025)
Coherent estimation of risk measures
di: Aichele, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aichele, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spurious Predictability in Financial Machine Learning
di: Nikolopoulos, Sotirios D.
Pubblicazione: (2026)
di: Nikolopoulos, Sotirios D.
Pubblicazione: (2026)
Estimating the roughness exponent of stochastic volatility from discrete observations of the integrated variance
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Han, Xiyue, et al.
Pubblicazione: (2023)
Minimizing Spectral Risk Measures Applied to Markov Decision Processes
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2020)
Documenti analoghi
-
Fractional order entropy-based decision-making models under risk
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Fractional differential entropy and its application in modeling one-dimensional flow velocity
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Modeling of Vertical Distribution of Suspended Sediment Concentration in Open Channel Turbulent Flows Using Fractional Differential Entropy
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Quantile-based Fractional Generalized Cumulative Past Entropy
di: Paul, Poulami, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Rethinking Portfolio Risk: Forecasting Volatility Through Cointegrated Asset Dynamics
di: Casto, Gabriele
Pubblicazione: (2025)