Buchumschlag

Realized range-based estimation of integrated variance

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Christensen, Kim, Podolskij, Mark
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Econometrics
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Realised quantile-based estimation of the integrated variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic theory of range-based multipower variation
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2021)

On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Fact or friction: Jumps at ultra high frequency
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Inference from high-frequency data: A subsampling approach
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A machine learning approach to volatility forecasting
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Warp speed price moves: Jumps after earnings announcements
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?
von: Bennedsen, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Realized Regularized Regressions
von: Kolokolov, Aleksey, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Roughness Signature Functions
von: Christensen, Peter
Veröffentlicht: (2024)

BayesSRW: Bayesian Sampling and Re-weighting approach for variance reduction
von: Liu, Carol
Veröffentlicht: (2024)

The drift burst hypothesis
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The realized copula of volatility
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Multivariate Realized GARCH Model
von: Archakov, Ilya, et al.
Veröffentlicht: (2020)

The modified conditional sum-of-squares estimator for fractionally integrated models
von: Kılınç, Mustafa R., et al.
Veröffentlicht: (2024)

An unbounded intensity model for point processes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Counterfactual Sensitivity and Robustness
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Do designated market makers provide liquidity during downward extreme price movements?
von: Bellia, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A nonparametric test for diurnal variation in spot correlation processes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2024)

GARCH option valuation with long-run and short-run volatility components: A novel framework ensuring positive variance
von: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Realized Stochastic Volatility Model with Skew-t Distributions for Improved Volatility and Quantile Forecasting
von: Takahashi, Makoto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Improving volatility forecasts of the Nikkei 225 stock index using a realized EGARCH model with realized and realized range-based volatilities
von: Chang, Yaming
Veröffentlicht: (2025)

Boundary estimation in the regression-discontinuity design: Evidence for a merit- and need-based financial aid program
von: Merlano, Eugenio Felipe
Veröffentlicht: (2025)

From Unstructured Data to Demand Counterfactuals: Theory and Practice
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Externally Valid Policy Choice
von: Adjaho, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Matrix-based Prediction Approach for Intraday Instantaneous Volatility Vector
von: Choi, Sung Hoon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Decision Rules when Payoffs are Partially Identified
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Property of Inverse Covariance Matrix-based Financial Adjacency Matrix for Detecting Local Groups
von: Oh, Minseog, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Flexible estimation of skill formation models
von: Antweiler, Antonia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Linear estimation of global average treatment effects
von: Faridani, Stefan, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Averaging estimation for instrumental variables quantile regression
von: Liu, Xin
Veröffentlicht: (2019)

On estimating Armington elasticities for Japan's meat imports
von: Nakano, Satoshi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Identification and estimation of dynamic random coefficient models
von: Lee, Wooyong
Veröffentlicht: (2025)

On the Realized Joint Laplace Transform of Volatilities with Application to Test the Volatility Dependence
von: Feng, XinWei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric estimation of conditional densities by generalized random forests
von: Zincenko, Federico
Veröffentlicht: (2023)

Production function estimation using subjective expectations data
von: Keiller, Agnes Norris, et al.
Veröffentlicht: (2024)