Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Moriya, Koichiro, Noda, Akihiko
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Econometrics Pricing of Securities Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2601.21272