A spectral approach for online covariance change point detection
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Bao, Zhigang, Cheong, Kha Man, Li, Yuji, Qiu, Jiaxin |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Signal detection from spiked noise via asymmetrization
par: Bao, Zhigang, et autres
Publié: (2025)
par: Bao, Zhigang, et autres
Publié: (2025)
Higher-criticism for sparse multi-stream change-point detection
par: Gong, Tingnan, et autres
Publié: (2024)
par: Gong, Tingnan, et autres
Publié: (2024)
Covariance scanning for adaptively optimal change point detection in high-dimensional linear models
par: Cho, Haeran, et autres
Publié: (2025)
par: Cho, Haeran, et autres
Publié: (2025)
Multiple change point detection in functional data with applications to biomechanical fatigue data
par: Bastian, Patrick, et autres
Publié: (2023)
par: Bastian, Patrick, et autres
Publié: (2023)
Regression adjustment in covariate-adaptive randomized experiments with missing covariates
par: Fu, Wanjia, et autres
Publié: (2025)
par: Fu, Wanjia, et autres
Publié: (2025)
Robust mean change point testing in high-dimensional data with heavy tails
par: Li, Mengchu, et autres
Publié: (2023)
par: Li, Mengchu, et autres
Publié: (2023)
Tests for categorical data beyond Pearson: A distance covariance and energy distance approach
par: Castro-Prado, Fernando, et autres
Publié: (2024)
par: Castro-Prado, Fernando, et autres
Publié: (2024)
Interaction tests with covariate-adaptive randomization
par: Zhang, Likun, et autres
Publié: (2023)
par: Zhang, Likun, et autres
Publié: (2023)
Efficient nonparametric estimation of Toeplitz covariance matrices
par: Klockmann, Karolina, et autres
Publié: (2023)
par: Klockmann, Karolina, et autres
Publié: (2023)
Spatial autoregressive model with measurement error in covariates
par: Paul, Subhadeep, et autres
Publié: (2024)
par: Paul, Subhadeep, et autres
Publié: (2024)
On the inverse of covariance matrices for unbalanced crossed designs
par: Lyu, Ziyang, et autres
Publié: (2025)
par: Lyu, Ziyang, et autres
Publié: (2025)
Asymptotic testing of covariance separability for matrix elliptical data
par: Virta, Joni, et autres
Publié: (2026)
par: Virta, Joni, et autres
Publié: (2026)
Inference under covariate-adaptive randomization with many strata
par: Xin, Jiahui, et autres
Publié: (2024)
par: Xin, Jiahui, et autres
Publié: (2024)
Identifiability of causal effects with non-Gaussianity and auxiliary covariates
par: Shuai, Kang, et autres
Publié: (2023)
par: Shuai, Kang, et autres
Publié: (2023)
Testing common structure in high-dimensional factor models: change-point and two-sample procedures
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024)
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024)
On the achievability of efficiency bounds for covariate-adjusted response-adaptive randomization
par: Xin, Jiahui, et autres
Publié: (2024)
par: Xin, Jiahui, et autres
Publié: (2024)
Data integration using covariate summaries from external sources
par: Yu, Facheng, et autres
Publié: (2024)
par: Yu, Facheng, et autres
Publié: (2024)
Improving online FDR procedures via online analogs of e-closure and compound e-values
par: Xu, Ziyu, et autres
Publié: (2026)
par: Xu, Ziyu, et autres
Publié: (2026)
Assumption-lean covariate adjustment under covariate adaptive randomization when $p = o (n)$
par: Gu, Yujia, et autres
Publié: (2025)
par: Gu, Yujia, et autres
Publié: (2025)
A nonparametric Bayesian analysis of independent and identically distributed observations of covariate-driven Poisson processes
par: Dolmeta, Patric, et autres
Publié: (2025)
par: Dolmeta, Patric, et autres
Publié: (2025)
Anisotropic local constant smoothing for change-point regression function estimation
par: Thompson, John R. J., et autres
Publié: (2020)
par: Thompson, John R. J., et autres
Publié: (2020)
Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data
par: Chang, Jinyuan, et autres
Publié: (2018)
par: Chang, Jinyuan, et autres
Publié: (2018)
Optimal rates for estimating the covariance kernel from synchronously sampled functional data
par: Berger, Max, et autres
Publié: (2024)
par: Berger, Max, et autres
Publié: (2024)
Debiased regression adjustment in completely randomized experiments with moderately high-dimensional covariates
par: Lu, Xin, et autres
Publié: (2023)
par: Lu, Xin, et autres
Publié: (2023)
Event history analysis with time-dependent covariates via landmarking supermodels and boosted trees
par: Sandqvist, Oliver Lunding
Publié: (2026)
par: Sandqvist, Oliver Lunding
Publié: (2026)
Large-scale Multiple Testing of Cross-covariance Functions with Applications to Functional Network Models
par: Fang, Qin, et autres
Publié: (2024)
par: Fang, Qin, et autres
Publié: (2024)
Capturing heterogeneous time-variation in covariate effects in non-proportional hazard regression models
par: Hagemann, Niklas, et autres
Publié: (2025)
par: Hagemann, Niklas, et autres
Publié: (2025)
Asymptotic and finite-sample distributions of one- and two-sample empirical relative entropy, with application to change-point detection
par: Garcin, Matthieu, et autres
Publié: (2025)
par: Garcin, Matthieu, et autres
Publié: (2025)
Bayesian change-plane regression
par: Ohnishi, Yuki, et autres
Publié: (2026)
par: Ohnishi, Yuki, et autres
Publié: (2026)
Difference-based covariance matrix estimate in time series nonparametric regression with applications to specification tests
par: Bai, Lujia, et autres
Publié: (2023)
par: Bai, Lujia, et autres
Publié: (2023)
Rank-adaptive covariance testing with applications to genomics and neuroimaging
par: Veitch, David, et autres
Publié: (2023)
par: Veitch, David, et autres
Publié: (2023)
Multiple testing in multi-stream sequential change detection
par: Dandapanthula, Sanjit, et autres
Publié: (2025)
par: Dandapanthula, Sanjit, et autres
Publié: (2025)
Increasing domain asymptotics for covariate-based nonparametric Bayesian intensity estimation with Gaussian and Besov-Laplace priors
par: Dolmeta, Patric, et autres
Publié: (2026)
par: Dolmeta, Patric, et autres
Publié: (2026)
Maximum-likelihood estimation of the Matérn covariance structure of isotropic spatial random fields on finite, sampled grids
par: Simons, Frederik J., et autres
Publié: (2025)
par: Simons, Frederik J., et autres
Publié: (2025)
Practically significant change points in high dimension -- measuring signal strength pro active component
par: Quanz, Pascal, et autres
Publié: (2025)
par: Quanz, Pascal, et autres
Publié: (2025)
Gaussian dependence structure pairwise goodness-of-fit testing based on conditional covariance and the 20/60/20 rule
par: Woźny, Jakub, et autres
Publié: (2024)
par: Woźny, Jakub, et autres
Publié: (2024)
A Bayesian decision-theoretic approach to sparse estimation
par: Li, Aihua, et autres
Publié: (2025)
par: Li, Aihua, et autres
Publié: (2025)
A spectral inference method for determining the number of communities in networks
par: Wu, Yujia, et autres
Publié: (2026)
par: Wu, Yujia, et autres
Publié: (2026)
Bias correction of quadratic spectral estimators
par: Astfalck, Lachlan, et autres
Publié: (2024)
par: Astfalck, Lachlan, et autres
Publié: (2024)
Low-rank matrix estimation via nonconvex spectral regularized methods in errors-in-variables matrix regression
par: Li, Xin, et autres
Publié: (2024)
par: Li, Xin, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Signal detection from spiked noise via asymmetrization
par: Bao, Zhigang, et autres
Publié: (2025) -
Higher-criticism for sparse multi-stream change-point detection
par: Gong, Tingnan, et autres
Publié: (2024) -
Covariance scanning for adaptively optimal change point detection in high-dimensional linear models
par: Cho, Haeran, et autres
Publié: (2025) -
Multiple change point detection in functional data with applications to biomechanical fatigue data
par: Bastian, Patrick, et autres
Publié: (2023) -
Regression adjustment in covariate-adaptive randomized experiments with missing covariates
par: Fu, Wanjia, et autres
Publié: (2025)