Test-Time Adaptation for Non-stationary Time Series: From Synthetic Regime Shifts to Financial Markets

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Wu, Yurui, Deng, Qingying, Chung, Wonou, Li, Mairui
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Statistical Finance Machine Learning
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2602.00073