Non-standard analysis for coherent risk estimation: hyperfinite representations, discrete Kusuoka formulae, and plug-in asymptotics

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Kania, Tomasz
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Risk Management Logic Probability Statistics Theory Mathematical Finance 60B10, 60F15, 62G30, 91G70, 03H05
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https://arxiv.org/abs/2602.00784