Buchumschlag

Strong solutions to SDEs with singular drifts driven by fractional Brownian motions

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Gu, Jiazhen, Yu, Qian
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Strong solutions for singular SDEs driven by long-range dependent fractional Brownian motion and other Volterra processes
von: Buthenhoff, Maximilian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Exponential Euler method for stiff SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Chen, Haozhe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Strong solutions of fractional Brownian sheet driven SDEs with integrable drift
von: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Tanaka formula for SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Sottinen, Tommi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An estimation of Fisher information bound for distribution-dependent SDEs driven by fractional Brownian motion with small noise
von: Liu, Tongxuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Wellposedness and averaging principle for conditional distribution dependent SDEs driven by standard Brownian motions and fractional Brownian motions
von: Tan, Li, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic equations with singular drift driven by fractional Brownian motion
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Weak existence for SDEs with singular drifts and fractional Brownian or Levy noise beyond the subcritical regime
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Fast convergence rates for estimating the stationary density in SDEs driven by a fractional Brownian motion with semi-contractive drift
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Gaussian-type density estimates for mixed SDEs driven by correlated fractional Brownian motions
von: Buthenhoff, Maximilian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Distribution-flow dependent SDEs driven by (fractional) Brownian motion and Navier-Stokes equations
von: Hao, Zimo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fokker-Planck equations for McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Labed, Saloua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence rate of nonlinear delayed neutral McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motions
von: Wang, Shengrong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Properties of the Derivative of Self-Intersection Local Time of Multidimensional Fractional Brownian Motion
von: Gu, Jiazhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Wasserstein-$1$ distance between SDEs driven by Brownian motion and stable processes
von: Deng, Changsong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The Onsager-Machlup functional for distribution dependent SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Zhu, Yanbin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A singular SDE driven by additive fractional Brownian motion with Hurst parameter H<1/2
von: Song, Xiaoming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Weak well-posedness of energy solutions to singular SDEs with supercritical distributional drift
von: Gräfner, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fine properties of fractional Brownian motions on Wiener space
von: Li, Jiawei, et al.
Veröffentlicht: (2018)

On mixed fractional SDEs with discontinuous drift coefficient
von: Sönmez, Ercan
Veröffentlicht: (2020)

A Mimicking Theorem for processes driven by fractional Brownian motion
von: Hu, Kevin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Total variation distance between SDEs with stable noise and Brownian motion
von: Deng, Changsong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

How smooth is the drift of the mixed fractional Brownian motion?
von: Chigansky, Pavel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time discretization of Quadratic Forward-Backward SDEs with singular drifts
von: Pellat, Rhoss Likibi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large deviation principle for fractional Brownian motion with respect to capacity
von: Li, Jiawei, et al.
Veröffentlicht: (2018)

SDEs with critical time dependent drifts: strong solutions
von: Röckner, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2021)

A note on the continuity in the Hurst index of the solution of rough differential equations driven by a fractional Brownian motion
von: De Vecchi, Francesco C., et al.
Veröffentlicht: (2020)

The inhomogeneous fractional stochastic heat equation driven by fractional Brownian motion
von: Alessa, R., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Probability of entering an orthant by correlated fractional Brownian motion with drift: Exact asymptotics
von: Debicki, Krzysztof, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Averaging principle for SDEs with singular drifts driven by $α$-stable processes
von: Cheng, Mengyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean-Field SDEs driven by $G$-Brownian Motion
von: Bollweg, Karl-Wilhelm Georg, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Heat kernel estimates for stable-driven SDEs with distributional drift
von: Fitoussi, Mathis
Veröffentlicht: (2023)

The maximum likelihood type estimator of SDEs with fractional Brownian motion under small noise asymptotics in the rough case
von: Nakajima, Shohei
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic behaviors of subcritical branching killed Brownian motion with drift
von: Hou, Haojie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the slow points of fractional Brownian motion
von: Khoshnevisan, Davar, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Numerical scheme for delay-type stochastic McKean-Vlasov equations driven by fractional Brownian motion
von: Gao, Shuaibin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Strong convergence of tamed theta scheme for superlinearly growing McKean-Vlasov NSDDEs driven by fractional Brownian motions
von: Tan, Li, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Synchronization of stochastic dissipative differential equation driven by fractional Brownian motions
von: Cao, Qiyong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

SDEs with subcritical Lebesgue--Hölder drift and driven by $α$-stable processes
von: Tian, Rongrong, et al.
Veröffentlicht: (2025)