Relationship between MP and DPP for Risk-Sensitive Stochastic Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Dong, Huanqing, Shi, Jingtao |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Risk-Sensitive Stochastic Optimal Control Problems with Applications
von: Dong, Huanqing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dong, Huanqing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Relationship between General MP and DPP for the Stochastic Recursive Optimal Control Problem With Jumps: Viscosity Solution Framework
von: Wang, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Relationship between stochastic maximum principle and dynamic programming principle under convex expectation
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Control of Stochastic Partial Differential Equations with Partial Observations: Stochastic Maximum Principles and Numerical Approximation
von: Cao, Yanzhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cao, Yanzhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Optimal Control Problem of Stochastic Differential System with Extended Mixed Delays and Applications
von: Li, Xinpo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Li, Xinpo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
MP and DPP for Mean-Variance Portfolio Selection Problem with Poisson Jumps, Recursive Utility and Their Relationship
von: Zhang, Qiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Qiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Global Maximum Principle for Partially Observed Risk-Sensitive Progressive Optimal Control of FBSDE with Poisson Jumps
von: Lin, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lin, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimality Conditions for Control Systems Governed by Monotone Stochastic Evolution Equations
von: Ciotir, Ioana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ciotir, Ioana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Maximum principle for stochastic optimal control problem under convex expectation
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fractional Backward Stochastic Partial Differential Equations with Applications to Stochastic Optimal Control of Partially Observed Systems driven by Lévy Processes
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ye, Yuyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The perturbation method applied to a robust optimization problem with constraint
von: Luo, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Luo, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A General Maximum Principle for Progressive Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems with Jumps
von: Wang, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Near Optimality of Discrete-Time Approximations for Controlled McKean-Vlasov Diffusions and Interacting Particle Systems
von: Pradhan, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pradhan, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Stochastic Linear-Quadratic Leader-Follower Differential Game with Elephant Memory
von: Li, Xinpo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Xinpo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems with Markovian Regime Switching and $H_\infty$ Constraint under Partial Information
von: Xiang, Na, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Xiang, Na, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Controlled Occupied Processes and Viscosity Solutions
von: Soner, H. Mete, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Soner, H. Mete, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Continuous Policy and Value Iteration for Stochastic Control Problems and Its Convergence
von: Feng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Feng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean field games of major-minor agents with recursive functionals
von: Huang, Jianhui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Huang, Jianhui, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Mathematical Theory of Quantum Stochastic Filtering Equations for Mixed States
von: Kolokoltsov, Vassili N
Veröffentlicht: (2025)
von: Kolokoltsov, Vassili N
Veröffentlicht: (2025)
A Partially Observed Stochastic Linear Stackelberg Differential Game with Poisson Jumps under Mean-Variance Criteria
von: Lin, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lin, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Pontryagin Maximum Principle for McKean-Vlasov Stochastic Reaction-Diffusion Equations
von: Spille, Johan Benedikt, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Spille, Johan Benedikt, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Numerical approximations for partially observed optimal control of stochastic partial differential equations
von: Bao, Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bao, Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic maximum principle for optimal control of infinitely delayed systems of functional type in infinite dimensions
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Guanwei
Veröffentlicht: (2026)
Extended Dynamic Programming Principle and Applications to Time-Inconsistent Control
von: Xu, Yuhong, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Xu, Yuhong, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Convergence Analysis for Entropy-Regularized Control Problems: A Probabilistic Approach
von: Ma, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ma, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Causal Hamilton-Jacobi-Bellman Equations for Anticipative Stochastic Optimal Control
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Transposition Approach to Optimal Control of McKean-Vlasov SPDEs
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Maximum Principle of Stochastic Optimal Control Problems with Model Uncertainty
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hao, Tao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Asymmetric Informational Uncertainties: Robust Optimization Approach
von: Xiang, Na, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Xiang, Na, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Mixed Deterministic and Stochastic Controls
von: Shi, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Shi, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2020)
An Improved Yau-Yau Algorithm for High Dimensional Nonlinear Filtering Problems
von: Yau, Shing-Tung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yau, Shing-Tung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Two Stochastic Control Methods for Mean-Variance Portfolio Selection of Jump Diffusions and Their Relationship
von: Zhang, Qiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Qiyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Hautus-Type Criteria for Controllability and Stabilizability of Backward-Structured Stochastic Systems
von: Sun, Jingrui
Veröffentlicht: (2026)
von: Sun, Jingrui
Veröffentlicht: (2026)
Mild solutions of HJB equations associated with cylindrical stable Lévy noise in infinite dimensions
von: Bondi, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bondi, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Controlled Interacting Branching Diffusion Processes: A Viscosity Approach
von: Ocello, Antonio
Veröffentlicht: (2026)
von: Ocello, Antonio
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic Singular Linear Systems and Related Linear-Quadratic Optimal Control Problems under Finite and Infinite Horizons
von: Li, Mengzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Li, Mengzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The mean-field control problem for heterogeneous forward-backward systems
von: Sojmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sojmark, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Mean-field control of non exchangeable systems
von: De Crescenzo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: De Crescenzo, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Backward Linear-Quadratic Mean Field Stochastic Differential Games: A Direct Method
von: Si, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Si, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Risk-Sensitive Stochastic Optimal Control Problems with Applications
von: Dong, Huanqing, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Relationship between General MP and DPP for the Stochastic Recursive Optimal Control Problem With Jumps: Viscosity Solution Framework
von: Wang, Bin, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Relationship between stochastic maximum principle and dynamic programming principle under convex expectation
von: Li, Xiaojuan, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Optimal Control of Stochastic Partial Differential Equations with Partial Observations: Stochastic Maximum Principles and Numerical Approximation
von: Cao, Yanzhao, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
The Optimal Control Problem of Stochastic Differential System with Extended Mixed Delays and Applications
von: Li, Xinpo, et al.
Veröffentlicht: (2026)