Detecting Information Channels in Congressional Trading via Temporal Graph Learning

Fuente: arXiv

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Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Roodman, Benjamin Pham, Sy, Eugene, Vázquez, J. Xavier Atero, Huang, Yu-Shiang, Lin, Che, Wang, Chaun-Ju
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Computational Engineering, Finance, and Science
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Accesso online

https://arxiv.org/abs/2602.05514