Uncovering Residual Factors in Financial Time Series via PCA and MTP2-constrained Gaussian Graphical Models

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Watanabe, Koshi, Ozaki, Ryota, Imajo, Kentaro, Hirano, Masanori
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Computational Engineering, Finance, and Science
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https://arxiv.org/abs/2602.05580