Uncovering Residual Factors in Financial Time Series via PCA and MTP2-constrained Gaussian Graphical Models

Fuente: arXiv
Salvato in:
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Autori principali: Watanabe, Koshi, Ozaki, Ryota, Imajo, Kentaro, Hirano, Masanori
Natura: Preprint
Pubblicazione: 2026
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