Copertina

Wishart conditional tail risk measures: An analytic approach

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Da Fonseca, Jose, Wong, Patrick
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Risk Management Mathematical Finance
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Set risk measures
di: Righi, Marcelo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Constructing elicitable risk measures
di: Ince, Akif, et al.
Pubblicazione: (2025)

Monotonic mean-deviation risk measures
di: Han, Xia, et al.
Pubblicazione: (2023)

A note on robust convex risk measures
di: Righi, Marcelo, et al.
Pubblicazione: (2024)

The role of debt valuation factors in systemic risk assessment
di: Fortuna, Kamil, et al.
Pubblicazione: (2024)

When risk defies order: On the limits of fractional stochastic dominance
di: Laudagé, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)

The not-so-hidden risks of 'hidden-to-maturity' accounting: on depositor runs and bank resilience
di: Feinstein, Zachary, et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust quasi-convex risk measures and applications
di: Centrone, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2026)

Cash-subadditive risk measures without quasi-convexity
di: Han, Xia, et al.
Pubblicazione: (2021)

Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
di: Armstrong, John, et al.
Pubblicazione: (2024)

The randomly distorted Choquet integrals with respect to a G-randomly distorted capacity and risk measures
di: Aldalbahi, Ohood, et al.
Pubblicazione: (2025)

A stochastic SIR model for cyber contagion: application to granular growth of firms and to insurance portfolio
di: Hillairet, Caroline, et al.
Pubblicazione: (2026)

Vault as a credit instrument
di: Zbandut, Anastasiia, et al.
Pubblicazione: (2026)

Valuation of Variable Annuities with Equity Protection Swaps under Jumps and Default Risks
di: Rutkowski, Marek, et al.
Pubblicazione: (2026)

Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2026)

Asymptotic Behaviour of Unexpected Losses and Risk Ratios for Co-Monotonic Alternatives
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2026)

If Not Now, Then When? Model Risk in the Optimal Exercise of American Options
di: Rigby, Luna, et al.
Pubblicazione: (2026)

PELVE from a regulatory perspective
di: Laudagé, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)

De Finetti's problem with fixed transaction costs and regime switching
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Comparative Study of Factor Models for Different Periods of the Electricity Spot Price Market
di: Laudagé, Christian, et al.
Pubblicazione: (2023)

Dynamic Clearing and Contagion in Financial Networks
di: Banerjee, Tathagata, et al.
Pubblicazione: (2018)

Upper Comonotonicity and Risk Aggregation under Dependence Uncertainty
di: De Vecchi, Corrado, et al.
Pubblicazione: (2024)

Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
di: Peng, Shige, et al.
Pubblicazione: (2024)

Risk, utility and sensitivity to large losses
di: Herdegen, Martin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
di: Gonzalez, Agustin Muñoz, et al.
Pubblicazione: (2025)

Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal Reinsurance under Endogenous Default and Background Risk
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2025)

Formation of Optimal Interbank Networks under Liquidity Shocks
di: Rigobon, Daniel E., et al.
Pubblicazione: (2022)

Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)

Regime Discovery and Intra-Regime Return Dynamics in Global Equity Markets
di: Luwang, Salam Rabindrajit, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Methodology to Measure Impacts of Scenarios Through Expected Credit Losses
di: Alaghmandan, Mahmood, et al.
Pubblicazione: (2026)

DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
di: Belenko, Timofei, et al.
Pubblicazione: (2025)

Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
di: Ananova, Anna, et al.
Pubblicazione: (2020)

Efficient Wrong-Way Risk Modelling for Funding Valuation Adjustments
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2022)

The Elasticity of Quantitative Investment
di: Davis, Carter
Pubblicazione: (2023)

Outperforming a Benchmark with $α$-Bregman Wasserstein divergence
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2026)

A Three--Dimensional Efficient Surface for Portfolio Optimization
di: Qiu, Yimeng
Pubblicazione: (2026)

Robust Asset-Liability Management
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)

The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2024)