Continuous Program Search

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Siper, Matthew, Nasir, Muhammad Umair, Khalifa, Ahmed, Soros, Lisa, Azhang, Jay, Togelius, Julian
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Machine Learning Artificial Intelligence Statistical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

PuzzleJAX: A Benchmark for Reasoning and Learning
von: Earle, Sam, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparative Study of Long Short-Term Memory (LSTM) and Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM): Prediction of Stock Market Movement
von: Mahmood, Tariq, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Enhancing Regime Shift Detection Using Unstructured Data: A Study on the Treasury Market
von: Yi, Mingxuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Reasoning on Time-Series for Financial Technical Analysis
von: Koa, Kelvin J. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

The CTLNet for Shanghai Composite Index Prediction
von: Jiao, Haibin
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Forecasting and Temporal Feature Evolution of Stock Repurchases in Listed Companies Using Attention-Based Deep Temporal Networks
von: Ao, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Adaptive Regime-Aware Stock Price Prediction Using Autoencoder-Gated Dual Node Transformers with Reinforcement Learning Control
von: Ridhawi, Mohammad Al, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stock Market Prediction Using Node Transformer Architecture Integrated with BERT Sentiment Analysis
von: Ridhawi, Mohammad Al, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Kronos: A Foundation Model for the Language of Financial Markets
von: Shi, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Momentum-integrated Multi-task Stock Recommendation with Converge-based Optimization
von: Wang, Hao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

DiffsFormer: A Diffusion Transformer on Stock Factor Augmentation
von: Gao, Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Stock Price Prediction Approach Based on Time Series Decomposition and Multi-Scale CNN using OHLCT Images
von: Pei, Zhiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Utilizing RNN for Real-time Cryptocurrency Price Prediction and Trading Strategy Optimization
von: Tumpa, Shamima Nasrin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Temporal Graph Networks for Graph Anomaly Detection in Financial Networks
von: Kim, Yejin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multi-period Learning for Financial Time Series Forecasting
von: Zhang, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stock Price Prediction Using a Hybrid LSTM-GNN Model: Integrating Time-Series and Graph-Based Analysis
von: Sonani, Meet Satishbhai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multimodal Stock Price Prediction
von: Karadaş, Furkan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Volatility Forecasting in Global Financial Markets Using TimeMixer
von: Li, Alex
Veröffentlicht: (2024)

An End-to-End Structure with Novel Position Mechanism and Improved EMD for Stock Forecasting
von: Li, Chufeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

DELPHYNE: A Pre-Trained Model for General and Financial Time Series
von: Ding, Xueying, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unveiling the Impact of Macroeconomic Policies: A Double Machine Learning Approach to Analyzing Interest Rate Effects on Financial Markets
von: Kumar, Anoop, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Leveraging Fundamental Analysis for Stock Trend Prediction for Profit
von: Phan, John, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Utilizing the LightGBM Algorithm for Operator User Credit Assessment Research
von: Li, Shaojie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Enhancing Profitability and Investor Confidence through Interpretable AI Models for Investment Decisions
von: Arshad, Sahar, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Dynamic Bayesian Networks for Predicting Cryptocurrency Price Directions: Uncovering Causal Relationships
von: Amirzadeh, Rasoul, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Probabilistic Forecasting Cryptocurrencies Volatility: From Point to Quantile Forecasts
von: Dudek, Grzegorz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Analyzing Currency Fluctuations: A Comparative Study of GARCH, EWMA, and IV Models for GBP/USD and EUR/GBP Pairs
von: Tondapu, Narayan
Veröffentlicht: (2024)

Stock Recommendations for Individual Investors: A Temporal Graph Network Approach with Mean-Variance Efficient Sampling
von: Lee, Youngbin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Framework for Predictive Directional Trading Based on Volatility and Causal Inference
von: Letteri, Ivan
Veröffentlicht: (2025)

FactorGCL: A Hypergraph-Based Factor Model with Temporal Residual Contrastive Learning for Stock Returns Prediction
von: Duan, Yitong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Year-over-Year Developments in Financial Fraud Detection via Deep Learning: A Systematic Literature Review
von: Chen, Yisong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Explainable-AI powered stock price prediction using time series transformers: A Case Study on BIST100
von: Calik, Sukru Selim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hybrid Quantum-Classical Ensemble Learning for S\&P 500 Directional Prediction
von: Weinberg, Abraham Itzhak
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing Mean-Reverting Time Series Prediction with Gaussian Processes: Functional and Augmented Data Structures in Financial Forecasting
von: Tondapu, Narayan
Veröffentlicht: (2024)

Forecasting of Bitcoin Prices Using Hashrate Features: Wavelet and Deep Stacking Approach
von: Mousa, Ramin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time Series Feature Redundancy Paradox: An Empirical Study Based on Mortgage Default Prediction
von: Huang, Chengyue, et al.
Veröffentlicht: (2024)

CaT-GNN: Enhancing Credit Card Fraud Detection via Causal Temporal Graph Neural Networks
von: Duan, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mamba Outpaces Reformer in Stock Prediction with Sentiments from Top Ten LLMs
von: Kadiyala, Lokesh Antony, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Benchmarking Pre-Trained Time Series Models for Electricity Price Forecasting
von: Sartipi, Timothée Hornek Amir, et al.
Veröffentlicht: (2025)

CatNet: Controlling the False Discovery Rate in LSTM with SHAP Feature Importance and Gaussian Mirrors
von: Han, Jiaan, et al.
Veröffentlicht: (2024)