Perfectly Fitting CDO Prices Across Tranches: A Theoretical Framework with Efficient Algorithms

Fuente: arXiv

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Auteurs principaux:	Bu, Lan, Cai, Ning, Xia, Chenxi, Yang, Jingping
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Risk Management
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https://arxiv.org/abs/2602.08039