Buchumschlag

A Wiener Chaos Approach to Martingale Modelling and Implied Volatility Calibration

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Diaz-Lozano, Pere, Kloster, Thomas K.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Mathematical Finance Computational Finance 91B70, 62P05, 65C20
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