Buchumschlag

Two-way Clustering Robust Variance Estimator in Quantile Regression Models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Hounyo, Ulrich, Lin, Jiahao
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Econometrics Applications
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Robust Inference for Dyadic Data with Dependent Ordered Nodes
von: Hounyo, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bootstrap Inference under General Two-way Clustering with Serially and Spatially Dependent Common Effects
von: Hounyo, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robust Bond Risk Premia Predictability Test in the Quantiles
von: Liao, Xiaosai, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Two-Sample Mean Inference under Serial Dependence
von: Hounyo, Ulrich, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Robust Inference in Time Series Regression
von: Baillie, Richard T., et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Quantile Nelson-Siegel model
von: Iacopini, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distributional Instruments: Identification and Estimation with Quantile Least Squares
von: Cherodian, Rowan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Statistical Inference in Large Multi-way Networks
von: Resende, Lucas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Is Productivity Advantage of Cities Really Down To Mean and Variance?
von: Morozov, Vladislav, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Local-Polynomial Estimation for Multivariate Regression Discontinuity Designs
von: Sawada, Masayuki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Leveraging Covariates in Regression Discontinuity Designs
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Momentum Dynamics in Competitive Sports: A Multi-Model Analysis Using TOPSIS and Logistic Regression
von: Ma, Mingpu
Veröffentlicht: (2024)

Flexible Covariate Adjustments in Regression Discontinuity Designs
von: Noack, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Frontier Models with Endogeneity
von: Centorrino, Samuele, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Regression Modeling of the Count Relational Data with Exchangeable Dependencies
von: Du, Wenqin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Variance reduction combining pre-experiment and in-experiment data
von: Lin, Zhexiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Overfitting Reduction in Convex Regression
von: Liao, Zhiqiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Regression Discontinuity Design in Medical Science
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Difference-in-Discontinuities: Estimation, Inference and Validity Tests
von: Picchetti, Pedro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimations of the Local Conditional Tail Average Treatment Effect
von: Chen, Le-Yu, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Recovering Unobserved Network Links from Aggregated Relational Data: Discussions on Bayesian Latent Surface Modeling and Penalized Regression
von: Tseng, Yen-hsuan
Veröffentlicht: (2025)

Estimating Continuous Treatment Effects in Panel Data using Machine Learning with a Climate Application
von: Klosin, Sylvia, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Gimbal Regression: Orientation-Adaptive Local Linear Regression under Spatial Heterogeneity
von: Otani, Yuichiro
Veröffentlicht: (2026)

Estimation of Linear models from Coarsened Observations Estimation of Linear models Estimation from Coarsened Observations A Method of Moments Approach
von: van Praag, Bernard M. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time-Varying Parameters as Ridge Regressions
von: Coulombe, Philippe Goulet
Veröffentlicht: (2020)

Claim Reserving via Inverse Probability Weighting: A Micro-Level Chain-Ladder Method
von: Calcetero-Vanegas, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Model of the Fed's View on Inflation
von: Hasenzagl, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2020)

A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Extensions
von: Cattaneo, Matias D., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric Identification and Estimation of Causal Effects on Latent Outcomes
von: Fu, Jiawei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Scenario Analysis with Multivariate Bayesian Machine Learning Models
von: Pfarrhofer, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Selecting and Testing Asset Pricing Models: A Stepwise Approach
von: Feng, Guanhao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

EASI Drugs in the Streets of Colombia: Modeling Heterogeneous and Endogenous Drug Preferences
von: Montoya-Blandón, Santiago, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparing MCMC algorithms in Stochastic Volatility Models using Simulation Based Calibration
von: Wee, Benjamin
Veröffentlicht: (2024)

The Promise of Time-Series Foundation Models for Agricultural Forecasting: Evidence from Commodity Prices
von: Wang, Le, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Binary Endogenous Treatment in Stochastic Frontier Models with an Application to Soil Conservation in El Salvador
von: Centorrino, Samuele, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Your MMM is Broken: Identification of Nonlinear and Time-varying Effects in Marketing Mix Models
von: Dew, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Scalable Estimation of Multinomial Response Models with Random Consideration Sets
von: Chib, Siddhartha, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Heterogeneity in Women's Nighttime Ride-Hailing Intention: Evidence from an LC-ICLV Model Analysis
von: Wang, Ke, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time-to-Event Estimation with Unreliably Reported Events in Medicare Health Plan Payment
von: Enache, Oana M., et al.
Veröffentlicht: (2026)