Buchumschlag

Focused Relative Risk Information Criterion for Variable Selection in Linear Regression

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hjort, Nils Lid
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Methodology
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Focused Information Criteria for the Linear Hazard Regression Model
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Focused Information Criteria for Semiparametric Linear Hazard Regression
von: Gandy, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Rejoinder to the discussants of the two JASA articles `Frequentist Model Averaging' and `The Focused Information Criterion', by Nils Lid Hjort and Gerda Claeskens
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Local Bayesian Regression
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Confidence Distributions and Related Themes
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Minimum L2 and robust Kullback-Leibler estimation
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

On inference in parametric survival data models
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Estimation in moderately misspecified models
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic likelihood hazard rate estimation
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Topics in Nonparametric Bayesian Statistics
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

The stochastic view used in climate sciences: (some) perspectives from (some of) mathematical statistics
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Towards Semiparametric Bandwidth Selectors for Kernel Density Estimators
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Modelling pairs of Poissons and binomials with negative correlation
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

The exact amount of t-ness that the normal model can tolerate
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)

Combining Information Across Diverse Sources: The II-CC-FF Paradigm
von: Cunen, Céline, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal inference via confidence distributions for two-by-two tables modelled as Poisson pairs: fixed and random effects
von: Cunen, Céline, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Normalised Local Hazard Plots
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

ML, PL, QL in Markov chain models
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Confidence Distributions for FIC scores
von: Cunen, Céline, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Locally parametric nonparametric density estimation
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric density estimation with a parametric start
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The partly parametric and partly nonparametric additive risk model
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Tests for constancy of model parameters Over time
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Estimation, inference and model selection for jump regression models
von: Grønneberg, Steffen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Parametric or nonparametric: the FIC approach for stationary time series
von: Hermansen, Gudmund, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Post-Processing Posterior Predictive P-values
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Random irregular histograms
von: Simensen, Oskar Høgberg, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Nonparametrics: Principles and Practice
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hybrid combinations of parametric and empirical likelihoods
von: Hjort, Nils Lid, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Variable Selection for Linear Regression Imputation in Surveys
von: An, Ziming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Model Selection via Focused Information Criteria for Complex Data in Ecology and Evolution
von: Claeskens, Gerda, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stabilizing Variable Selection and Regression
von: Pfister, Niklas, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Bayesian Variable Selection in Distributed Lag Models: A Focus on Binary Quantile and Count Data Regressions
von: Dempsey, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Variable Selection with Broken Adaptive Ridge Regression for Interval-Censored Competing Risks Data
von: Mahmoudi, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Variable Selection and Estimation Via Adaptive Elastic Net S-Estimators for Linear Regression
von: Kepplinger, David
Veröffentlicht: (2021)

Sparse Multivariate Linear Regression with Strongly Associated Response Variables
von: Ham, Daeyoung, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Variational Inference for Variable Selection in Scalar-on-Function Regression
von: da Cruz, Ana Carolina, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Coverage of Credible Sets for Regression under Variable Selection
von: Pal, Samhita, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear Multivariate Function-on-function Regression with Variable Selection
von: Haijie, Xu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Anyone for chess? Analysing chess ratings above high thresholds
von: Hjort, Nils Lid
Veröffentlicht: (2026)