Model selection confidence sets for time series models with applications to electricity load data
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | De Bortoli, Piersilvio, Ferrari, Davide, Ravazzolo, Francesco, Rossini, Luca |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Modeling European Electricity Market Integration during turbulent times
di: Ravazzolo, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ravazzolo, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Multivariate Quantile Regression with alternative Time-varying Volatility Specifications
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022)
Forecasting Oil Consumption: The Statistical Review of World Energy Meets Machine Learning
di: Ditzen, Jan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ditzen, Jan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Comparing predictive ability in presence of instability over a very short time
di: Iacone, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Iacone, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Quantile Nelson-Siegel model
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Real-Time Framework for Forecasting Metal Prices
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2025)
What drives the European carbon market? Macroeconomic factors and forecasts
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bastianin, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Data-driven model selection within the matrix completion method for causal panel data models
di: Heiniger, Sandro
Pubblicazione: (2024)
di: Heiniger, Sandro
Pubblicazione: (2024)
Dynamic causal inference with time series data
di: Schaffe-Odeleye, Tanique, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Schaffe-Odeleye, Tanique, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Dynamic, the Static, and the Weak: Factor models and the analysis of high-dimensional time series
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dealing with idiosyncratic cross-correlation when constructing confidence regions for PC factors
di: Fresoli, Diego, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fresoli, Diego, et al.
Pubblicazione: (2024)
Estimation and inference in models with multiple behavioural equilibria
di: Mayer, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mayer, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
On a new robust method of inference for general time series models
di: Wang, Zihan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Zihan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Latent Gaussian dynamic factor modeling and forecasting for multivariate count time series
di: Kim, Younghoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kim, Younghoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
Structured Lasso for convex nonparametric least squares: An application to Swedish electricity distribution networks
di: Liao, Zhiqiang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liao, Zhiqiang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak-instrument-robust subvector inference in instrumental variables regression: A subvector Lagrange multiplier test and properties of subvector Anderson-Rubin confidence sets
di: Londschien, Malte, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Londschien, Malte, et al.
Pubblicazione: (2024)
Simple subvector inference on sharp identified set in affine models
di: Gafarov, Bulat
Pubblicazione: (2019)
di: Gafarov, Bulat
Pubblicazione: (2019)
News or animal spirits? Consumer confidence and economic activity: Redux
di: Sangyup Choi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sangyup Choi, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Bayesian Context Trees State Space Model for time series modelling and forecasting
di: Papageorgiou, Ioannis, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Papageorgiou, Ioannis, et al.
Pubblicazione: (2023)
Double machine learning for causal inference in a multivariate sample selection model
di: Dolgikh, Sofiia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dolgikh, Sofiia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Locally robust semiparametric estimation of sample selection models without exclusion restrictions
di: Pan, Zhewen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pan, Zhewen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nowcasting the euro area with social media data
di: Boss, Konstantin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boss, Konstantin, et al.
Pubblicazione: (2025)
When do common time series estimands have nonparametric causal meaning?
di: Rambachan, Ashesh, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Rambachan, Ashesh, et al.
Pubblicazione: (2019)
Nowcasting economic activity in European regions using a mixed-frequency dynamic factor model
di: Barbaglia, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barbaglia, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Grouped fixed effects regularization for binary choice models
di: Pigini, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pigini, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multilevel non-linear interrupted time series analysis
di: Waken, RJ, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Waken, RJ, et al.
Pubblicazione: (2025)
Identification and estimation for matrix time series CP-factor models
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
From day-ahead to mid and long-term horizons with econometric electricity price forecasting models
di: Ghelasi, Paul, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ghelasi, Paul, et al.
Pubblicazione: (2024)
An empirical estimate of the electricity supply curve from market outcomes
di: Canales, Jorge Sánchez, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Canales, Jorge Sánchez, et al.
Pubblicazione: (2025)
A GARCH model with two volatility components and two driving factors
di: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ballestra, Luca Vincenzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Diffusion index forecasts under weaker loadings: PCA, ridge regression, and random projections
di: Boot, Tom, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Boot, Tom, et al.
Pubblicazione: (2025)
Propensity score with factor loadings: the effect of the Paris Agreement
di: Forino, Angelo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Forino, Angelo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing parametric additive time-varying GARCH models
di: Ahlgren, Niklas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ahlgren, Niklas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Projection Inference for set-identified SVARs
di: Gafarov, Bulat, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gafarov, Bulat, et al.
Pubblicazione: (2025)
When are time series predictions causal? The potential system and dynamic causal effects
di: Carlson, Jacob, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Carlson, Jacob, et al.
Pubblicazione: (2026)
Correcting sample selection bias with categorical outcomes
di: Boussim, Onil
Pubblicazione: (2025)
di: Boussim, Onil
Pubblicazione: (2025)
Estimation of large approximate dynamic matrix factor models based on the EM algorithm and Kalman filtering
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Tests of exogeneity in duration models with censored data
di: Crommen, Gilles, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Crommen, Gilles, et al.
Pubblicazione: (2025)
Panel data models with randomly generated groups
di: Florens, Jean-Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Florens, Jean-Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Modeling European Electricity Market Integration during turbulent times
di: Ravazzolo, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Bayesian Multivariate Quantile Regression with alternative Time-varying Volatility Specifications
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Forecasting Oil Consumption: The Statistical Review of World Energy Meets Machine Learning
di: Ditzen, Jan, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Comparing predictive ability in presence of instability over a very short time
di: Iacone, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2024) -
A Quantile Nelson-Siegel model
di: Iacopini, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)