Asymptotic theory of range-based multipower variation
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Christensen, Kim, Podolskij, Mark |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Realized range-based estimation of integrated variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Realised quantile-based estimation of the integrated variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Fact or friction: Jumps at ultra high frequency
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Inference from high-frequency data: A subsampling approach
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A nonparametric test for diurnal variation in spot correlation processes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A machine learning approach to volatility forecasting
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Warp speed price moves: Jumps after earnings announcements
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?
von: Bennedsen, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bennedsen, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Roughness Signature Functions
von: Christensen, Peter
Veröffentlicht: (2024)
von: Christensen, Peter
Veröffentlicht: (2024)
The drift burst hypothesis
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The realized copula of volatility
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
An unbounded intensity model for point processes
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Counterfactual Sensitivity and Robustness
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Do designated market makers provide liquidity during downward extreme price movements?
von: Bellia, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bellia, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the Asymptotics of the Minimax Linear Estimator
von: Kong, Jing
Veröffentlicht: (2025)
von: Kong, Jing
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic Theory for Clustered Samples
von: Hansen, Bruce E., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Hansen, Bruce E., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Asymptotic Properties of the Distributional Synthetic Controls
von: Zhang, Lu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Lu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic Theory for Two-Way Clustering
von: Yap, Luther
Veröffentlicht: (2023)
von: Yap, Luther
Veröffentlicht: (2023)
On the Asymptotic Properties of Debiased Machine Learning Estimators
von: Velez, Amilcar
Veröffentlicht: (2024)
von: Velez, Amilcar
Veröffentlicht: (2024)
Root-$n$ Asymptotically Normal Maximum Score Estimation
von: Liu, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Nan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Asymptotic Representations for Sequential Decisions, Adaptive Experiments, and Batched Bandits
von: Hirano, Keisuke, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hirano, Keisuke, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Fixed-b Asymptotics for Panel Models with Two-Way Clustering
von: Chen, Kaicheng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Chen, Kaicheng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Method of Moments Approach to Asymptotically Unbiased Synthetic Controls
von: Fry, Joseph
Veröffentlicht: (2023)
von: Fry, Joseph
Veröffentlicht: (2023)
Improving volatility forecasts of the Nikkei 225 stock index using a realized EGARCH model with realized and realized range-based volatilities
von: Chang, Yaming
Veröffentlicht: (2025)
von: Chang, Yaming
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic Inference for Rank Correlations
von: Pohle, Marc-Oliver, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pohle, Marc-Oliver, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Empirical Likelihood Estimators
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Method of Moments Estimators
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
von: Lee, Seojeong
Veröffentlicht: (2018)
From Unstructured Data to Demand Counterfactuals: Theory and Practice
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Externally Valid Policy Choice
von: Adjaho, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Adjaho, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Matrix-based Prediction Approach for Intraday Instantaneous Volatility Vector
von: Choi, Sung Hoon, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Choi, Sung Hoon, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Decision Rules when Payoffs are Partially Identified
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Christensen, Timothy, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Property of Inverse Covariance Matrix-based Financial Adjacency Matrix for Detecting Local Groups
von: Oh, Minseog, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Oh, Minseog, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Principal Component Analysis for High-Dimensional Approximate Factor Models in Time Series: Assumptions, Asymptotic Theory, and Identification
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2022)
von: Barigozzi, Matteo
Veröffentlicht: (2022)
Does regional variation in wage levels identify the effects of a national minimum wage?
von: Haanwinckel, Daniel
Veröffentlicht: (2023)
von: Haanwinckel, Daniel
Veröffentlicht: (2023)
Bayesian Outlier Detection for Matrix-variate Models
von: Billio, Monica, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Billio, Monica, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Realized range-based estimation of integrated variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Realised quantile-based estimation of the integrated variance
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data
von: Christensen, Kim, et al.
Veröffentlicht: (2026)