RAmmStein: Regime Adaptation in Mean-reverting Markets with Stein Thresholds -- Optimal Impulse Control in Concentrated AMMs
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Anchuri, Pranay |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimal Liquidation with Signals: the General Propagator Case
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Bubble Riding: A Mean Field Game with Varying Entry Times
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022)
Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reinforcement Learning for Speculative Trading under Exploratory Framework
di: Zhao, Yun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhao, Yun, et al.
Pubblicazione: (2026)
FX Market Making with Internal Liquidity
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
Explicit Signal-Adaptive Sequential Optimal Execution Quotes
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)
Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
Mean field equilibrium asset pricing model under partial observation: An exponential quadratic Gaussian approach
di: Sekine, Masashi
Pubblicazione: (2024)
di: Sekine, Masashi
Pubblicazione: (2024)
A Stochastic Thermodynamics Approach to Price Impact and Round-Trip Arbitrage: Theory and Empirical Implications
di: Jha, Amit Kumar
Pubblicazione: (2025)
di: Jha, Amit Kumar
Pubblicazione: (2025)
Optimal Execution under Liquidity Uncertainty
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2025)
Decentralised Finance and Automated Market Making: Predictable Loss and Optimal Liquidity Provision
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)
Ergodic optimal liquidations in DeFi
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonlocal Stochastic Optimal Control for Diffusion Processes: Existence, Maximum Principle and Financial Applications
di: Anita, Stefana-Lucia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Anita, Stefana-Lucia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unwinding Toxic Flow with Partial Information
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
Tail-Safe Stochastic-Control SPX-VIX Hedging: A White-Box Bridge Between AI Sensitivities and Arbitrage-Free Market Dynamics
di: Zhang, Jian'an
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Jian'an
Pubblicazione: (2025)
A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow
di: Karmi, Sohaib El
Pubblicazione: (2025)
di: Karmi, Sohaib El
Pubblicazione: (2025)
Solving Optimal Execution Problems via In-Context Operator Networks
di: Meng, Tingwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Meng, Tingwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Mean Field Market Model Revisited
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Mean field equilibrium asset pricing model with habit formation
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
How Wash Traders Exploit Market Conditions in Cryptocurrency Markets
di: Ng, Hunter
Pubblicazione: (2024)
di: Ng, Hunter
Pubblicazione: (2024)
Mean-field equilibrium price formation with exponential utility
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2023)
Path-dependent Kyle equilibrium model
di: Corcuera, José M., et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Corcuera, José M., et al.
Pubblicazione: (2020)
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
di: Henderson, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Henderson, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2021)
Myopic Optimality: why reinforcement learning portfolio management strategies lose money
di: Ma, Yuming
Pubblicazione: (2025)
di: Ma, Yuming
Pubblicazione: (2025)
On Bellman equation in the limit order optimization problem for high-frequency trading
di: Balakaeva, M. I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Balakaeva, M. I., et al.
Pubblicazione: (2025)
Fill Probabilities in a Limit Order Book with State-Dependent Stochastic Order Flows
di: Lokin, Felix, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lokin, Felix, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Trading under Instantaneous and Persistent Price Impact, Predictable Returns and Multiscale Stochastic Volatility
di: Chan, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chan, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamics of Periodic Bubbles and Crashes: Modeling Market Overheating and Panic Selling via Cubic Momentum
di: Yoshida, Naohiro
Pubblicazione: (2026)
di: Yoshida, Naohiro
Pubblicazione: (2026)
Long-Term Average Impulse Control with Mean Field Interactions
di: Helmes, K. L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Helmes, K. L., et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal execution with deterministically time varying liquidity: well posedness and price manipulation
di: Palmari, Gianluca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Palmari, Gianluca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Logarithmic regret in the ergodic Avellaneda-Stoikov market making model
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Continuous time analysis of fleeting discrete price moves
di: Shephard, Neil, et al.
Pubblicazione: (2014)
di: Shephard, Neil, et al.
Pubblicazione: (2014)
Optimal Control Problems Governed by MFSDEs with multi-defaults
di: Gou, Zhun, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Gou, Zhun, et al.
Pubblicazione: (2020)
A theory of passive market impact
di: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Pubblicazione: (2024)
Controlled Interacting Branching Diffusion Processes: Relaxed Formulation in the Mean-Field Regime
di: Ocello, Antonio
Pubblicazione: (2023)
di: Ocello, Antonio
Pubblicazione: (2023)
An Infinite-Dimensional Insider Trading Game
di: Keller, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Keller, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
Multiblock MEV opportunities & protections in dynamic AMMs
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Willetts, Matthew, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamics of Liquidity Surfaces in Uniswap v3
di: Risk, Jimmy, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Risk, Jimmy, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Optimal Liquidation with Signals: the General Propagator Case
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal Bubble Riding: A Mean Field Game with Varying Entry Times
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)