:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Koide, Ryoya
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Probability Optimization and Control
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2602.19625
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Inventory Control Using a Lévy Process for Evaluating Total Costs under Intermittent Demand
von: Koide, Ryoya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Approximation of Singular-Stopping Control Driven by Hawkes Processes via Rescaled MDPs
von: Agostino, Isabel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Singular Control in Inventory Management with Smooth Ambiguity
von: Archankul, Arnon, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Loss Functions for Inventory Control
von: Pauly, Steven R.
Veröffentlicht: (2025)

Partial Backorder Inventory System: Asymptotic Optimality and Demand Learning
von: Lim, Andrew E. B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Unified Control Theory Derivation of Discrete-Time Linear Ensemble Kalman Filters
von: Kim, Jin Won
Veröffentlicht: (2026)

Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise
von: Ferrari, Giorgio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Projected Inventory Level Policies for Lost Sales Inventory Systems: Asymptotic Optimality in Two Regimes
von: van Jaarsveld, Willem, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Early Stopping in Contextual Bandits and Inferences
von: Cui, Zihan
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic Optimality of Projected Inventory Level Policies for Lost Sales Inventory Systems with Large Leadtime and Penalty Cost
von: Moradi, Poulad, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Controlled Swarm Gradient Dynamics
von: Aubert, Louison
Veröffentlicht: (2026)

Controlled stochastic processes for simulated annealing
von: Molin, Vincent, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Service Rate Control in Queues with Abandonments
von: Wu, Runhua, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Decentralized Control of Coupled Systems via Risk Sensitive Control of Decoupled or Simple Models with Measure Change
von: Selk, Zachary, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Discounted Infinite-Time Mean Field Games
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Wasserstein Space of Stochastic Processes in Continuous Time
von: Bartl, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Impulse Control for Cyber Risk Management
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Market Convergence: From Discrete to Continuous Time
von: Criens, David
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of the Nonlinear Stochastic Fokker--Planck Equation
von: Hambly, Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Solution to an Impulse Control Problem Motivated by Optimal Harvesting
von: Liu, Zhesheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Control of McKean--Vlasov Branching Diffusion Processes
von: Claisse, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mean Field Type Control Problems Driven by Jump-diffusions
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Controllability concepts for mean-field dynamics with reduced-rank coefficients
von: Goreac, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

DeepMartingale: Duality of the Optimal Stopping Problem with Expressivity and High-Dimensional Hedging
von: Ye, Junyan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time discretization of BSDEs with singular terminal condition using asymptotic expansion
von: Kruse, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Infinite-Time Mean Field FBSDEs and the Associated Elliptic Master Equations
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

American Options with Last Exit Times: A Free-Boundary Approach
von: Wu, Zhuoshu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Pathwise Relaxed Optimal Control of Rough Differential Equations
von: Chakraborty, Prakash, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Information-Theoretic Analysis of Continuous-Time Control and Filtering Limitations by the I-MMSE Relationships
von: Wan, Neng, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Solving non-Markovian Stochastic Control Problems driven by Wiener Functionals
von: Leão, Dorival, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Existence of Optimal Stationary Singular Controls and Mean Field Game Equilibria
von: Cohen, Asaf, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Maximum Principle for Control System driven by Mixed Fractional Brownian Motion
von: Li, Yuhang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Mean Field Game of Controls with State Reflections: Existence and Limit Theory
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Time-inconsistent mean-field stopping problems: A regularized equilibrium approach
von: Yu, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Bridging Schrödinger and Bass: A Semimartingale Optimal Transport Problem with Diffusion Control
von: Henry-Labordere, Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Singular Perturbation in Multiscale Stochastic Control Problems with Domain Restriction in the Slow Variable
von: Calixto, Anderson O., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Ergodic Risk Sensitive Control of Markovian Multiclass Many-Server Queues with Abandonment
von: Anugu, Sumith Reddy, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Scheduling of Uplink-Downlink Networked Control Systems with Energy Harvesting Sensor
von: Dutta, Manali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean Field Control with Poissonian Common Noise: A Pathwise Compactification Approach
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Necessary and Sufficient Conditions for Optimal Control of Semilinear Stochastic Partial Differential Equations
von: Stannat, Wilhelm, et al.
Veröffentlicht: (2021)