Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data

Fuente: arXiv

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Christensen, Kim, Kinnebrock, Silja, Podolskij, Mark
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Econometrics
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2602.19645