On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Christensen, Kim, Podolskij, Mark, Vetter, Mathias
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Econometrics
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2602.19658