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On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Christensen, Kim, Podolskij, Mark, Vetter, Mathias
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Econometrics
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