Forecasting on the Accuracy-Timeliness Frontier: Two Novel `Look Ahead' Predictors
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteur principal: | Wildi, Marc |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
The Accuracy Smoothness Dilemma in Prediction: a Novel Multivariate M-SSA Forecast Approach
par: Wildi, Marc
Publié: (2026)
par: Wildi, Marc
Publié: (2026)
Sign Accuracy, Mean-Squared Error and the Rate of Zero Crossings: a Generalized Forecast Approach
par: Wildi, Marc
Publié: (2026)
par: Wildi, Marc
Publié: (2026)
Inference for an Algorithmic Fairness-Accuracy Frontier
par: Liu, Yiqi, et autres
Publié: (2024)
par: Liu, Yiqi, et autres
Publié: (2024)
New Tests of Equal Forecast Accuracy for Factor-Augmented Regressions with Weaker Loadings
par: Margaritella, Luca, et autres
Publié: (2024)
par: Margaritella, Luca, et autres
Publié: (2024)
Robust Tests of Forecast Accuracy for Factor‐Augmented Regressions With an Application to the Novel EA‐MD‐QD Dataset
par: Alessandro Morico, et autres
Publié: (2026)
par: Alessandro Morico, et autres
Publié: (2026)
Stochastic Frontier meets Breakdown Frontier
par: Acerenza, Santiago, et autres
Publié: (2026)
par: Acerenza, Santiago, et autres
Publié: (2026)
Fake Date Tests: Can We Trust In-sample Accuracy of LLMs in Macroeconomic Forecasting?
par: Eliseev, Alexander, et autres
Publié: (2026)
par: Eliseev, Alexander, et autres
Publié: (2026)
Testing for a Forecast Accuracy Breakdown under Long Memory
par: Kreye, Jannik, et autres
Publié: (2024)
par: Kreye, Jannik, et autres
Publié: (2024)
Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
par: Gao, Zhaoxing, et autres
Publié: (2023)
par: Gao, Zhaoxing, et autres
Publié: (2023)
Recent Advances in Causal Analysis of the Stochastic Frontier Model
par: Centorrino, Samuele, et autres
Publié: (2026)
par: Centorrino, Samuele, et autres
Publié: (2026)
Panel Stochastic Frontier Models with Latent Group Structures
par: Tomioka, Kazuki, et autres
Publié: (2024)
par: Tomioka, Kazuki, et autres
Publié: (2024)
Stealing Accuracy: Predicting Day-ahead Electricity Prices with Temporal Hierarchy Forecasting (THieF)
par: Lipiecki, Arkadiusz, et autres
Publié: (2025)
par: Lipiecki, Arkadiusz, et autres
Publié: (2025)
Ridge Estimation of High Dimensional Two-Way Fixed Effect Regression
par: He, Junnan, et autres
Publié: (2026)
par: He, Junnan, et autres
Publié: (2026)
Inference for Forecasting Accuracy: Pooled versus Individual Estimators in High-dimensional Panel Data
par: Kutta, Tim, et autres
Publié: (2025)
par: Kutta, Tim, et autres
Publié: (2025)
Predictive Quantile Regression with High-Dimensional Predictors: The Variable Screening Approach
par: Chen, Hongqi, et autres
Publié: (2024)
par: Chen, Hongqi, et autres
Publié: (2024)
Corrected Forecast Combinations
par: Liu, Chu-An, et autres
Publié: (2026)
par: Liu, Chu-An, et autres
Publié: (2026)
Forecasted Treatment Effects
par: Botosaru, Irene, et autres
Publié: (2023)
par: Botosaru, Irene, et autres
Publié: (2023)
Forecasting for monetary policy
par: Coroneo, Laura
Publié: (2025)
par: Coroneo, Laura
Publié: (2025)
Limit Regret in Binary Treatment Choice with Misspecified Plug-In Predictors and Decision Thresholds
par: Dominitz, Jeff, et autres
Publié: (2025)
par: Dominitz, Jeff, et autres
Publié: (2025)
Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Frontier Models with Endogeneity
par: Centorrino, Samuele, et autres
Publié: (2020)
par: Centorrino, Samuele, et autres
Publié: (2020)
Forecast Relative Error Decomposition
par: Gourieroux, Christian, et autres
Publié: (2024)
par: Gourieroux, Christian, et autres
Publié: (2024)
Forecasting with Neuro-Dynamic Programming
par: Fernandes, Pedro Afonso
Publié: (2024)
par: Fernandes, Pedro Afonso
Publié: (2024)
When Can We Use Two-Way Fixed-Effects (TWFE): A Comparison of TWFE and Novel Dynamic Difference-in-Differences Estimators
par: Rüttenauer, Tobias, et autres
Publié: (2024)
par: Rüttenauer, Tobias, et autres
Publié: (2024)
Forecasting Political Stability in GCC Countries
par: Goldani, Mahdi
Publié: (2024)
par: Goldani, Mahdi
Publié: (2024)
Enhancing the Accuracy of Regional Input-Output Table Estimation: A Deep Learning Approach
par: Fukui, Shogo
Publié: (2026)
par: Fukui, Shogo
Publié: (2026)
Assignment at the Frontier: Identifying the Frontier Structural Function and Bounding Mean Deviations
par: Ben-Moshe, Dan, et autres
Publié: (2025)
par: Ben-Moshe, Dan, et autres
Publié: (2025)
Intraday Functional PCA Forecasting of Cryptocurrency Returns
par: Jasiak, Joann, et autres
Publié: (2025)
par: Jasiak, Joann, et autres
Publié: (2025)
Maximally Forward-Looking Core Inflation
par: Coulombe, Philippe Goulet, et autres
Publié: (2024)
par: Coulombe, Philippe Goulet, et autres
Publié: (2024)
Reservoir Computing for Macroeconomic Forecasting with Mixed Frequency Data
par: Ballarin, Giovanni, et autres
Publié: (2022)
par: Ballarin, Giovanni, et autres
Publié: (2022)
Nonlinear Forecast Error Variance Decompositions with Hermite Polynomials
par: Lee, Quinlan
Publié: (2025)
par: Lee, Quinlan
Publié: (2025)
Regime-Switching Density Forecasts Using Economists' Scenarios
par: Moramarco, Graziano
Publié: (2021)
par: Moramarco, Graziano
Publié: (2021)
A Real-Time Framework for Forecasting Metal Prices
par: Bastianin, Andrea, et autres
Publié: (2025)
par: Bastianin, Andrea, et autres
Publié: (2025)
Forecasting realized covariances using HAR-type models
par: Quiroz, Matias, et autres
Publié: (2024)
par: Quiroz, Matias, et autres
Publié: (2024)
Misspecification-Robust Shrinkage and Selection for VAR Forecasts and IRFs
par: González-Casasús, Oriol, et autres
Publié: (2025)
par: González-Casasús, Oriol, et autres
Publié: (2025)
Automated Demand Forecasting in small to medium-sized enterprises
par: Gaertner, Thomas, et autres
Publié: (2024)
par: Gaertner, Thomas, et autres
Publié: (2024)
Uncertainty Quantification in Forecast Comparisons
par: Pohle, Marc-Oliver, et autres
Publié: (2026)
par: Pohle, Marc-Oliver, et autres
Publié: (2026)
Return and Volatility Forecasting Using On-Chain Flows in Cryptocurrency Markets
par: Chi, Yeguang, et autres
Publié: (2024)
par: Chi, Yeguang, et autres
Publié: (2024)
Forecasting with panel data: Estimation uncertainty versus parameter heterogeneity
par: Pesaran, M. Hashem, et autres
Publié: (2024)
par: Pesaran, M. Hashem, et autres
Publié: (2024)
Forecasting CPI inflation under economic policy and geopolitical uncertainties
par: Sengupta, Shovon, et autres
Publié: (2023)
par: Sengupta, Shovon, et autres
Publié: (2023)
Forecasting short-term inflation in Argentina with Random Forest Models
par: Forte, Federico Daniel
Publié: (2024)
par: Forte, Federico Daniel
Publié: (2024)
Documents similaires
-
The Accuracy Smoothness Dilemma in Prediction: a Novel Multivariate M-SSA Forecast Approach
par: Wildi, Marc
Publié: (2026) -
Sign Accuracy, Mean-Squared Error and the Rate of Zero Crossings: a Generalized Forecast Approach
par: Wildi, Marc
Publié: (2026) -
Inference for an Algorithmic Fairness-Accuracy Frontier
par: Liu, Yiqi, et autres
Publié: (2024) -
New Tests of Equal Forecast Accuracy for Factor-Augmented Regressions with Weaker Loadings
par: Margaritella, Luca, et autres
Publié: (2024) -
Robust Tests of Forecast Accuracy for Factor‐Augmented Regressions With an Application to the Novel EA‐MD‐QD Dataset
par: Alessandro Morico, et autres
Publié: (2026)