Dimension Reduction in Multivariate Extremes via Latent Linear Factor Models
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Boulin, Alexis, Bücher, Axel |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Structured linear factor models for tail dependence
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2025)
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2025)
Extrapolating into the Extremes with Minimum Distance Estimation
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2025)
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2025)
A Dimension-Reduced Multivariate Spatial Model for Extreme Events: Balancing Flexibility and Scalability
par: MacDonald, Remy, et autres
Publié: (2025)
par: MacDonald, Remy, et autres
Publié: (2025)
Parsimonious Factor Models for Asymmetric Dependence in Multivariate Extremes
par: Krupskii, Pavel, et autres
Publié: (2025)
par: Krupskii, Pavel, et autres
Publié: (2025)
Generalized Multi-Linear Models for Sufficient Dimension Reduction on Tensor Valued Predictors
par: Kapla, Daniel, et autres
Publié: (2025)
par: Kapla, Daniel, et autres
Publié: (2025)
Causal Discovery in Multivariate Extremes via Tail Asymmetry
par: Li, Mengran, et autres
Publié: (2026)
par: Li, Mengran, et autres
Publié: (2026)
Non-Parametric Simulation of Multivariate Extreme Events via Spectral Bootstrap
par: Madhar, Nisrine, et autres
Publié: (2025)
par: Madhar, Nisrine, et autres
Publié: (2025)
Posterior Mode Guided Dimension Reduction for Bayesian Model Averaging in Heavy-Tailed Linear Regression
par: De, Shamriddha, et autres
Publié: (2026)
par: De, Shamriddha, et autres
Publié: (2026)
Modeling Extreme Events: Univariate and Multivariate Data-Driven Approaches
par: Buriticá, Gloria, et autres
Publié: (2024)
par: Buriticá, Gloria, et autres
Publié: (2024)
X-Vine Models for Multivariate Extremes
par: Kiriliouk, Anna, et autres
Publié: (2023)
par: Kiriliouk, Anna, et autres
Publié: (2023)
Factor Analysis of Multivariate Stochastic Volatility Model
par: Lee, Taehee, et autres
Publié: (2026)
par: Lee, Taehee, et autres
Publié: (2026)
Robust Sufficient Dimension Reduction via $α$-Distance Covariance
par: Huang, Hsin-Hsiung, et autres
Publié: (2024)
par: Huang, Hsin-Hsiung, et autres
Publié: (2024)
Best Subset Solution Path for Linear Dimension Reduction Models using Continuous Optimization
par: Liquet, Benoit, et autres
Publié: (2024)
par: Liquet, Benoit, et autres
Publié: (2024)
Transformed Linear Prediction for Extremes
par: Lee, Jeongjin, et autres
Publié: (2021)
par: Lee, Jeongjin, et autres
Publié: (2021)
Enhancing Spatial Functional Linear Regression with Robust Dimension Reduction Methods
par: Beyaztas, Ufuk, et autres
Publié: (2024)
par: Beyaztas, Ufuk, et autres
Publié: (2024)
Sufficient Dimension Reduction via Inverse Conditional Mean or Variance Independence
par: Liu, Jicai, et autres
Publié: (2026)
par: Liu, Jicai, et autres
Publié: (2026)
High-dimensional variable clustering based on maxima of a weakly dependent random process
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2023)
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2023)
Cellwise Robust Twoblock Dimension Reduction
par: Serneels, Sven
Publié: (2026)
par: Serneels, Sven
Publié: (2026)
Deep Learning of Multivariate Extremes via a Geometric Representation
par: Murphy-Barltrop, Callum J. R., et autres
Publié: (2024)
par: Murphy-Barltrop, Callum J. R., et autres
Publié: (2024)
Enhancing Sufficient Dimension Reduction via Hellinger Correlation
par: Hong, Seungbeom, et autres
Publié: (2024)
par: Hong, Seungbeom, et autres
Publié: (2024)
A Dynamic Factor Model for Multivariate Counting Process Data
par: Chen, Fangyi, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Fangyi, et autres
Publié: (2025)
A Latent Class Bayesian Model for Multivariate Longitudinal Outcomes with Excess Zeros
par: Chakraborty, Chitradipa, et autres
Publié: (2025)
par: Chakraborty, Chitradipa, et autres
Publié: (2025)
Efficient Computation of High-Dimensional Penalized Generalized Linear Mixed Models by Latent Factor Modeling of the Random Effects
par: Heiling, Hillary M., et autres
Publié: (2023)
par: Heiling, Hillary M., et autres
Publié: (2023)
Sequential and Simultaneous Distance-based Dimension Reduction
par: Ni, Yijin, et autres
Publié: (2019)
par: Ni, Yijin, et autres
Publié: (2019)
Estimating Max-Stable Random Vectors with Discrete Spectral Measure using Model-Based Clustering
par: Boulin, Alexis
Publié: (2024)
par: Boulin, Alexis
Publié: (2024)
Fréchet Sufficient Dimension Reduction for Metric Space-Valued Data via Distance Covariance
par: Huang, Hsin-Hsiung, et autres
Publié: (2024)
par: Huang, Hsin-Hsiung, et autres
Publié: (2024)
Robust Twoblock Simultaneous Dimension Reduction
par: Serneels, Sven
Publié: (2026)
par: Serneels, Sven
Publié: (2026)
Extremes in High Dimensions: Methods and Scalable Algorithms
par: Lederer, Johannes, et autres
Publié: (2023)
par: Lederer, Johannes, et autres
Publié: (2023)
Identifiability and Inference for Generalized Latent Factor Models
par: Cui, Chengyu, et autres
Publié: (2025)
par: Cui, Chengyu, et autres
Publié: (2025)
Multivariate Causal Effects: a Bayesian Causal Regression Factor Model
par: Zorzetto, Dafne, et autres
Publié: (2025)
par: Zorzetto, Dafne, et autres
Publié: (2025)
Minimum Average Deviance Estimation for Sufficient Dimension Reduction
par: Adragni, Kofi P., et autres
Publié: (2016)
par: Adragni, Kofi P., et autres
Publié: (2016)
Gridding and Parameter Expansion for Scalable Latent Gaussian Models of Spatial Multivariate Data
par: Peruzzi, Michele, et autres
Publié: (2021)
par: Peruzzi, Michele, et autres
Publié: (2021)
Clustered Factor Analysis for Multivariate Spatial Data
par: Jin, Yanxiu, et autres
Publié: (2024)
par: Jin, Yanxiu, et autres
Publié: (2024)
Testing the Regular Variation Model for Multivariate Extremes with Flexible Circular and Spherical Distributions
par: Fernández-Durán, et autres
Publié: (2023)
par: Fernández-Durán, et autres
Publié: (2023)
Sparse Multivariate Linear Regression with Strongly Associated Response Variables
par: Ham, Daeyoung, et autres
Publié: (2024)
par: Ham, Daeyoung, et autres
Publié: (2024)
A Latent Variable Approach to Learning High-dimensional Multivariate longitudinal Data
par: Lee, Sze Ming, et autres
Publié: (2024)
par: Lee, Sze Ming, et autres
Publié: (2024)
Regression and Dimension Reduction for Multivariate Mixed-Type Data via Semiparametric Gaussian Copula
par: Dey, Debangan, et autres
Publié: (2022)
par: Dey, Debangan, et autres
Publié: (2022)
Causal Inference for Latent Outcomes Learned with Factor Models
par: Landy, Jenna M., et autres
Publié: (2025)
par: Landy, Jenna M., et autres
Publié: (2025)
FlowSDR: Sufficient Dimension Reduction via Conditional Normalizing Flows
par: Dong, Yuexiao, et autres
Publié: (2026)
par: Dong, Yuexiao, et autres
Publié: (2026)
Causal Discovery in Multivariate Extremes with a Hydrological Analysis of Swiss River Discharges
par: Mhalla, Linda, et autres
Publié: (2024)
par: Mhalla, Linda, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Structured linear factor models for tail dependence
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2025) -
Extrapolating into the Extremes with Minimum Distance Estimation
par: Boulin, Alexis, et autres
Publié: (2025) -
A Dimension-Reduced Multivariate Spatial Model for Extreme Events: Balancing Flexibility and Scalability
par: MacDonald, Remy, et autres
Publié: (2025) -
Parsimonious Factor Models for Asymmetric Dependence in Multivariate Extremes
par: Krupskii, Pavel, et autres
Publié: (2025) -
Generalized Multi-Linear Models for Sufficient Dimension Reduction on Tensor Valued Predictors
par: Kapla, Daniel, et autres
Publié: (2025)