Exact Asymptotics for the Exit Time Probabilities of Scalar Ornstein-Uhlenbeck Bridges
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Zhao, Feng, Li, Yang, Wang, Jianlong, Liu, Xianbin, Jin, Dongping |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2026
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Ornstein-Uhlenbeck Type Processes on Wasserstein Space
par: Ren, Panpan, et autres
Publié: (2022)
par: Ren, Panpan, et autres
Publié: (2022)
Optimal Fluctuations for Discrete-time Markov Jump Processes
par: Zhao, Feng, et autres
Publié: (2026)
par: Zhao, Feng, et autres
Publié: (2026)
Optimal Fluctuations for Nonlinear Chemical Reaction Systems with General Rate Law
par: Zhao, Feng, et autres
Publié: (2025)
par: Zhao, Feng, et autres
Publié: (2025)
Asymptotic expansion of the drift estimator for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
par: Tudor, Ciprian A., et autres
Publié: (2024)
par: Tudor, Ciprian A., et autres
Publié: (2024)
Unbiased approximation of the ergodic measure for piecewise $α$-stable Ornstein-Uhlenbeck processes arising in queueing networks
par: Jin, Xinghu, et autres
Publié: (2024)
par: Jin, Xinghu, et autres
Publié: (2024)
Strong Feller Regularisation of 1-d Nonlinear Transport by Reflected Ornstein-Uhlenbeck Noise
par: von Renesse, Max-K., et autres
Publié: (2025)
par: von Renesse, Max-K., et autres
Publié: (2025)
Markov-modulated Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Huang, Gang, et autres
Publié: (2014)
par: Huang, Gang, et autres
Publié: (2014)
Optimal stopping of an Ornstein-Uhlenbeck bridge
par: Azze, Abel, et autres
Publié: (2021)
par: Azze, Abel, et autres
Publié: (2021)
Cyclicity Analysis of the Ornstein-Uhlenbeck Process
par: Kaushik, Vivek
Publié: (2024)
par: Kaushik, Vivek
Publié: (2024)
Ornstein-Uhlenbeck fluctuations for the line counting process of the ancestral selection graph
par: Boenkost, Florin, et autres
Publié: (2024)
par: Boenkost, Florin, et autres
Publié: (2024)
Path-integrals and optimal paths for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
par: Miao, Bing, et autres
Publié: (2025)
par: Miao, Bing, et autres
Publié: (2025)
Maximum likelihood estimation in the ergodic Volterra Ornstein-Uhlenbeck process
par: Alaya, Mohamed Ben, et autres
Publié: (2024)
par: Alaya, Mohamed Ben, et autres
Publié: (2024)
First-passage functionals for Ornstein Uhlenbeck process with stochastic resetting
par: Dubey, Ashutosh, et autres
Publié: (2023)
par: Dubey, Ashutosh, et autres
Publié: (2023)
Asymptotics of Yule's nonsense correlation for Ornstein-Uhlenbeck paths: The correlated case
par: Douissi, Soukaina, et autres
Publié: (2025)
par: Douissi, Soukaina, et autres
Publié: (2025)
Berry-Esseen bound for the Moment Estimation of the fractional Ornstein-Uhlenbeck model under fixed step size discrete observations
par: Tang, Zheng, et autres
Publié: (2025)
par: Tang, Zheng, et autres
Publié: (2025)
Heavy tailed large deviations for time averages of diffusions: the Ornstein-Uhlenbeck case
par: Ferré, Grégoire
Publié: (2024)
par: Ferré, Grégoire
Publié: (2024)
On moments of integrals with respect to Markov additive processes and of Markov modulated generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Behme, Anita, et autres
Publié: (2022)
par: Behme, Anita, et autres
Publié: (2022)
A note about an upper bound for a hitting time of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
par: B, Wilson Cabanillas
Publié: (2024)
par: B, Wilson Cabanillas
Publié: (2024)
Exponential Hedging for the Ornstein-Uhlenbeck Process in the Presence of Linear Price Impact
par: Dolinsky, Yan
Publié: (2025)
par: Dolinsky, Yan
Publié: (2025)
Finite time mixing and enhanced dissipation for 2D Navier--Stokes equations by Ornstein--Uhlenbeck flow
par: Liu, Chang, et autres
Publié: (2023)
par: Liu, Chang, et autres
Publié: (2023)
Accelerated first-passage dynamics in a non-Markovian feedback Ornstein--Uhlenbeck process
par: Coghi, Francesco, et autres
Publié: (2025)
par: Coghi, Francesco, et autres
Publié: (2025)
Spectral theory of non-local Ornstein-Uhlenbeck operators
par: Sarkar, Rohan
Publié: (2025)
par: Sarkar, Rohan
Publié: (2025)
Duals and inverse flows of generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Behme, Anita, et autres
Publié: (2025)
par: Behme, Anita, et autres
Publié: (2025)
The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process
par: Dugo, Ranieri, et autres
Publié: (2024)
par: Dugo, Ranieri, et autres
Publié: (2024)
On the entropy minimal martingale measure in the exponential Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model
par: Kabanov, Yuri, et autres
Publié: (2025)
par: Kabanov, Yuri, et autres
Publié: (2025)
Boundary crossing problems and functional transformations for Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Ahari, Aria, et autres
Publié: (2022)
par: Ahari, Aria, et autres
Publié: (2022)
Spectral theory for Lévy and Lévy-Ornstein-Uhlenbeck semigroups on step 2 Carnot groups
par: Gordina, Maria, et autres
Publié: (2025)
par: Gordina, Maria, et autres
Publié: (2025)
On the Cauchy problem for non-local Ornstein--Uhlenbeck operators
par: Priola, Enrico, et autres
Publié: (2015)
par: Priola, Enrico, et autres
Publié: (2015)
Tail behavior of Markov-modulated generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Alsmeyer, Gerold, et autres
Publié: (2026)
par: Alsmeyer, Gerold, et autres
Publié: (2026)
Law equivalence for Ornstein--Uhlenbeck dynamics driven by Lévy noise
par: Kania, Tomasz
Publié: (2025)
par: Kania, Tomasz
Publié: (2025)
Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Azze, Abel, et autres
Publié: (2022)
par: Azze, Abel, et autres
Publié: (2022)
Non-asymptotic bounds for forward processes in denoising diffusions: Ornstein-Uhlenbeck is hard to beat
par: Brešar, Miha, et autres
Publié: (2024)
par: Brešar, Miha, et autres
Publié: (2024)
Volatility modeling in a Markovian environment: Two Ornstein-Uhlenbeck-related approaches
par: Behme, Anita
Publié: (2024)
par: Behme, Anita
Publié: (2024)
Minimum $L_1$-norm estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck type process driven by a Hermite process
par: Rao, B. L. S. Prakasa
Publié: (2025)
par: Rao, B. L. S. Prakasa
Publié: (2025)
Generalized Ornstein-Uhlenbeck process for affine stochastic functional differential equations and its applications
par: Lv, Xiang
Publié: (2025)
par: Lv, Xiang
Publié: (2025)
Ergodicity bounds for stable Ornstein-Uhlenbeck systems in Wasserstein distance with applications to cutoff stability
par: Barrera, Gerardo, et autres
Publié: (2023)
par: Barrera, Gerardo, et autres
Publié: (2023)
Long memory score-driven models as approximations for rough Ornstein-Uhlenbeck processes
par: Wu, Yinhao, et autres
Publié: (2025)
par: Wu, Yinhao, et autres
Publié: (2025)
First-Exit Time Analysis for Truncated Heavy-Tailed Dynamical Systems
par: Wang, Xingyu, et autres
Publié: (2026)
par: Wang, Xingyu, et autres
Publié: (2026)
Parameter Estimation for the Complex Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes with Hurst parameter H \in (0, 1/2)
par: Alazemi, Fares, et autres
Publié: (2024)
par: Alazemi, Fares, et autres
Publié: (2024)
Exit Time Analysis For Kesten's Stochastic Recurrence Equations
par: Rhee, Chang-Han, et autres
Publié: (2025)
par: Rhee, Chang-Han, et autres
Publié: (2025)
Documents similaires
-
Ornstein-Uhlenbeck Type Processes on Wasserstein Space
par: Ren, Panpan, et autres
Publié: (2022) -
Optimal Fluctuations for Discrete-time Markov Jump Processes
par: Zhao, Feng, et autres
Publié: (2026) -
Optimal Fluctuations for Nonlinear Chemical Reaction Systems with General Rate Law
par: Zhao, Feng, et autres
Publié: (2025) -
Asymptotic expansion of the drift estimator for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
par: Tudor, Ciprian A., et autres
Publié: (2024) -
Unbiased approximation of the ergodic measure for piecewise $α$-stable Ornstein-Uhlenbeck processes arising in queueing networks
par: Jin, Xinghu, et autres
Publié: (2024)